Re: Risk/reward=const ?
Написано
TRD | Tue, Apr 4 at 08:45am:
В ответ на: Re: Risk/reward=const ? posted by Петrович on Tue, Apr 4 at 05:58am:
Петrович говорит, что, : Есть такая : байка про трейдера, который принимал решения : бросая за спину две куриные косточки, по : расположению которых он и вводил ордер - : покупать/продавать, а все остальное вытягивал : правильный money management - так вот, такая : система со случайными входами-выходами в рынок : денег не принесет. У системы должно быть : статистическое преимущество (например монетка, : которая падает орлом 6 раз из 10),А вполне достаточно и обычной монетки: "...Второе исследование, проведенное Центром [исследования тенденций изменения стоимости ценных бумаг при школе бизнеса Чикагского университета] отвечало на вопрос о том, насколько часто и на какие суммы инвесторы получали бы прибыль или, соответственно, терпели бы убытки, приобретая каждую из акций, зарегистрированных на [Нью-Йоркской фондовой] бирже с 1926 по 1960 год. Хотя результаты исследований не были получены для более поздних периодов, нет оснований считать, что, будь расчеты продолжены до настоящего времени, их результаты значительно отличались бы от результатов за более ранний период. Центр рассчитал все возможные комбинации покупок и продаж для всех акций в течении 35-летнего периода с января 1926 по декабрь 1960 года. Предполагалось, что покупки и продажи осуществлялись в конце месяца. Для каждой акции число комбинаций составило 87000. Для всех акций, зарегистрированных на бирже, это число превысило 56 миллионов возможных сделок. Результаты этого расчета показали следующее: если бы вы выбрали случайным образом акцию из числа зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, затем также случайным образом выбрали бы даты покупки и продажи между январем 1926 и декабрем 1960 года (естественно, дата покупки должна предшествовать дате продажи), то получилось бы, что имели прибыль в 78% всех возможных случаев. Средний доход, с учетом реинвестирования всех дивидендов, а также выплаты всех комиссионных сборов за покупку и продажу, составил бы в среднем за год 9,8%. При такой норме капитал удваивается за семь лет, и, как показывают результаты исследований, инвестор (за редким исключением) имел шанс 50:50, что его капитал возрастет вдвое. Риск потерять 20% в год от суммы своих инвестиций составлял всего один к тридцати, тогда как рассчитывать на 20%-ную прибыль он мог в одном случае из пяти..." Л. Энджел, Б. Бойд, "Как покупать акции"
Все ответы
Перспективы Nasdaq - ы-money on Sat, Apr 1 at 12:57am
Хочу продолжение фильма "Цели и задачи"... - Prudent on Sun, Apr 2 at 09:38am
Re: Хочу продолжение фильма "Цели и задачи"... - ы-money on Sun, Apr 2 at 11:03am
Re: Хочу продолжение фильма "Цели и задачи"... - Петrович on Mon, Apr 3 at 03:11am
Re: Хочу продолжение фильма "Цели и задачи"... - Bell on Mon, Apr 3 at 05:31am
Re: Хочу продолжение фильма "Цели и задачи"... - Петrович on Mon, Apr 3 at 09:46am
Re: Хочу продолжение фильма "Цели и задачи"... - Bell on Mon, Apr 3 at 5:15pm
Risk/reward=const ? - Prudent on Mon, Apr 3 at 04:32am
Re: Risk/reward=const ? - Петrович on Mon, Apr 3 at 09:15am
Re: Risk/reward=const ? - Prudent on Mon, Apr 3 at 1:01pm
Re: Risk/reward=const ? - Петrович on Tue, Apr 4 at 05:58am
Re: Risk/reward=const ? - Prudent on Tue, Apr 4 at 2:07pm
Re: Risk/reward=const ? - DMTR on Wed, Apr 5 at 03:37am
Re: Risk/reward=const ? - Prudent on Wed, Apr 5 at 06:48am
M(x)/Ma(y) ~ conts - DMTR on Wed, Apr 5 at 08:18am
Не ширше, а ширшее. ;-) - Prudent on Wed, Apr 5 at 2:13pm
Вы меня рассмешили:-) - DMTR on Thu, Apr 6 at 05:48am
Re: Risk/reward=const ? - Петrович on Wed, Apr 5 at 01:45am
Re: Risk/reward=const ? - Prudent on Wed, Apr 5 at 05:16am
Re: Risk/reward=const ? - Петrович on Wed, Apr 5 at 10:32am
Re: Risk/reward=const ? - Петrович on Wed, Apr 5 at 10:54am
Re: Risk/reward=const ? - Prudent on Wed, Apr 5 at 2:09pm
Re: Risk/reward=const ? - Петrович on Wed, Apr 5 at 2:22pm
Re: Risk/reward=const ? - TRD on Tue, Apr 4 at 08:45am
Re: Risk/reward=const ? - Петrович on Tue, Apr 4 at 09:25am
Re: Risk/reward=const ? - впуклый on Mon, Apr 3 at 11:41am
Re: И что же делать дальше... - ы-money on Mon, Apr 3 at 04:13am
Re: И что же делать дальше... - Петrович on Mon, Apr 3 at 09:53am
Ну Вы меня поражаете... - Prudent on Sun, Apr 2 at 1:49pm
Re: Ну Вы меня поражаете... - НЕ ПУГАННЫЙ ИДИОТ on Sun, Apr 2 at 2:19pm
К чему это Вы ? - Prudent on Mon, Apr 3 at 02:17am
Re: Ну Вы меня поражаете... - ы-money on Sun, Apr 2 at 2:17pm
Re: correct - Bell on Sun, Apr 2 at 4:01pm
Re: correct - ы-money on Sun, Apr 2 at 4:23pm
Странные вы люди... - Al. Proclov on Mon, Apr 3 at 11:47am
Re: Странные вы люди... - МК on Mon, Apr 3 at 12:54am
Re: Странные вы люди... - дт on Mon, Apr 3 at 12:48am
Re: Странные вы люди... - Al. Proclov on Mon, Apr 3 at 1:19pm
Re: Странные вы люди... - МК on Mon, Apr 3 at 2:05pm
Re: Перспективы Nasdaq - Алекс on Sat, Apr 1 at 11:23pm
к Алексу - Fisher on Mon, Apr 3 at 08:43am
Re: к Алексу - Алекс on Tue, Apr 4 at 09:31am
Re: Перспективы Nasdaq - ы-money on Sun, Apr 2 at 06:49am
Re: Перспективы Nasdaq - Алекс on Sun, Apr 2 at 12:47am
Re: Перспективы Nasdaq - ы-money on Sun, Apr 2 at 1:21pm
Re: Перспективы Nasdaq - Urmas on Sun, Apr 2 at 9:36pm
Re: Перспективы Nasdaq - DMTR on Mon, Apr 3 at 04:43am
Re: Перспективы Nasdaq - Urmas on Mon, Apr 3 at 06:53am
Re: Перспективы Nasdaq - DMTR on Mon, Apr 3 at 07:18am
to DMTR - Urmas on Mon, Apr 3 at 10:31pm
Re: to DMTR - DMTR on Tue, Apr 4 at 03:39am
|
|
|