Написано
Urmas | Mon, Apr 3 at 06:53am:
В ответ на:
Re: Перспективы Nasdaq posted by DMTR on Mon, Apr 3 at 04:43am:
: 1. Underlying + Puts = Calls во всех случаях.это ясно, не про то я....
: 2. Неправильно. У любого опциона существует
: отличный от нуля bias, называемый option delta.
: Таким образом припокупке опциона вы включаетесь в : борьбу исторической волатильности с временной
: стоимостью. Профиль на экспирацию имеет весьма
: пограничное значение.
не совсем понял,если можно поподробнее??
поясню откуда я взял такие выводы :
в одном из примеров Петrовича рассматривается постороение Protective collar, сейчас речь не об этом,просто возмем оттуда пару цифр :
02/05/1999
THQI ask 24
put sep 25 ask 7 3/8
то есть я рассуждаю так :
для того что бы "отиграть" вложеные в put 7 3/8
THQI должна отрасти как минимум на цену премии
или более чем на 30 %.
Может это не совсем удачный пример ??
Поясите плз
С уважением
Urmas