DT говорит, что,
: Prudent говорит, что,
: :
:
: Не стал бы недооценивать - стоки достаточно сильно
: коррелированы. Если drawdowns по отдельным стокам
: попадут в резонанс?Ну в принципе, возможный сценарий : террористы взрывают White House и все акции открываются гэпом в –30%. Можно ли оценить вероятность ? Есть ли смысл ?
На исторических данных таких катаклизмов как открытие с большим гэпом сразу по большому количеству акций не наблюдалось.
: ЕС - это equity? Она "квазистационарна".
: Ессно, случайные процессы есть случайные процессы,
: но, смоделировав множество сценариев, можно
: достаточно точно количественно оценить возможные
: риски.
В принципе я это и делаю с помощью изменения параметров системы.
: Далее - решается задача оптимизации.
Задача оптимизации чего ?
: : : Да.
: : : Я только что "поколбасил" в игру
: : : Петrовича, пользуясь оптимальной стратегией.
: : : Можете сравнить результаты с ближайшими
: : : конкурентами (второе место тоже у моего бойца с
: : : той же стратегией).
: :
: : Дайте адрес, pls.
:
: http://www.rusmoney.com/mm.html
Так там выйгрыш, пройгрыш и вероятность являются заданными и постоянными, чего нельзя сказать о фондовом рынке. Слишком большое допущение. Как быть с оптимизацией в случае плавающих значений выйгрыша, пройгрыша и вероятности ?
Всего наилучшего.
Prudent.