СергейЮ говорит, что,
: (1)На разных рынках разная ликвидность. Например,
: для EESR на ММВБ практически ничтожна разница
: между покупкой и продажей. Вы хотите меня убедить в том, что EESR ликвиднее, чем MSFT ?
Важен не абсолютный размер spread/slippage, а то как он соотносится со средней прибылью по трейду.
: (2)Я не говорил о минутных сделках, я говорил о
: почасовках. Если дневная система делает 10 сделок
: в год на EESR, а аналогичная почасовая будет
: делать, скажем, 15, (но уж никак не 100).
: В результате мы будем иметь право расчитывать на
: более качественный результат.
Хм. Количество переходящее в качество ?!
Хотите большее количество сделок – берите американский рынок, там более 10000 акций, из них 2-3 сотни очень ликвидных и торгуйте спокойно daily.
: (3) г-н Prudent, меня, как системщика, радует, что
: у Вас хорошо идет почасовой ФОРЕКС, но сравним ли
: он с Вашим 10 минутным или дневным, вот что
: интересно.
Десятиминутных данных у меня нет, как и нет желания тестировать систему на них. Следуя таким образом дальше, мы дойдем до тиков. Только какой смысл ? Торговать по десятиминуткам все равно не получится – costs будут превышать потенциальную прибыль.
Всего наилучшего.
Prudent.