Re: Бычий рынок... - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано ы-money | Sun, Apr 23 at 3:55pm:

В ответ на: Re: Бычий рынок... posted by Prudent on Sun, Apr 23 at 11:50am:

Prudent говорит, что,
: Исключить вероятность поломки системы, конечно,
: нельзя. Но это еще не повод, чтобы отказываться от
: системной торговли как таковой. К тому же о
: проблеме curvefitting много написано и есть
: достаточно простые способы бороться с этим
: явлением. Наиболее очевидные из них : 1) это
: увеличение количества инструментов на которых
: тестировалась система 2) увеличение размера
: статистики(количества сделок) по системе на
: исторический данных 3) уменьшение количества
: параметров у системы.

Я не призываю отказываться от системной торговли, просто как и у системного, так и у дискретного подходов есть как свои преимущества, так и свои недостатки. Допустим, системная торговля исключает эмоциональный и другие человеческие факторы (правда, только на этапе торговли, но не на этапе построения системы), зато дискретная обладает большей гибкостью. Да и не могу я отнести свои инвестиционные решения к полностью бессистемным. Просто я не могу формализовать принимаемые решения и оттестировать их - в силу разных причин.
По поводу "2) увеличение размера
статистики(количества сделок) по системе на исторический данных" получается что система для 15-минутных данных будет по определению качественнее системы построенной на дневных данных.

: Хм. Вот если бы сказали : “Я торгую систему
: и у меня есть обширная статистика по этой системе.
: На основании этой статистики я посчитал z-score,
: значение которого выявило положительную
: зависимость между сделками, что позволяет говорить
: о целесообразности наращивания размера позиции
: после прибыльных сделок.” Вот тогда я мог бы
: с Вами согласиться. А работать по принципу –
: вот на прошлой сделке я кучу денег наколбасил и
: что-то у меня ладошка чешется – значит надо
: размерчик побольше зарядить. Несерьезно это. Хотя,
: может я чего недопонимаю в этом вопросе.

Принцип сводится к тому, чтобы не нанести быстро большого ущерба начальному капиталу. Причем "начальным капиталом" считается размер капитала на момент принятия новых инвестиционных решений. Если инвестиционные решения были приняты правильно, то будет получена прибыль. Если считать полученную прибыль 100% рисковым капиталом, то можно следовать этим инвестиционным решениям и далее, увеличив размер используемого капитала, при этом риск от размера "начального капитала" останется прежним, а вот потенциальная прибыль - увеличится.

Всех благ.