Re: Бычий рынок... - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Prudent | Mon, Apr 24 at 1:09pm:

В ответ на: Re: Бычий рынок... posted by ы-money on Mon, Apr 24 at 04:22am:

ы-money говорит, что,
: Я имею мало знаний и опыта в построении систем.
: Это был вопрос к более опытному в этом. Суть
: вопроса в следующем: если возможно построить
: систему, основанную на анализе ценовых рядов
: (другие критерии добавте сами, если они есть)
: дающую в среднем 100% годовой прибыли при
: максимальной просадке 20% на историческом периоде
: 10 лет, то => можно построить систему, которая
: будет иметь похожие параметры, но
: входными/выходными условиями для нее будут не
: дневные, а, к примеру, 15-ти минутные данные, и,
: таким образом, эта система сможет генерировать
: сигналы, позволяющие иметь исторические 100%
: прибыли в месяц при максимальной 20% просадке на
: периоде тестирования в 10 месяцев.

;-))) Ну в Вас просто не истребимо желание иметь доходность не менее чем с тремя нулями в год. Если серьезно, то в общем Вы правы. Если реализация конкретной ставки происходит за 10 баров и размер ставки в плане риска к капиталу остается постоянным, то при замене дневных баров на 15-ти минутные мы должны получать больше реализаций ставок в единицу времени => пропорционально большую прибыль. Я уже думал об этом. И не раз. Но здесь есть "но" : такую торговлю убьет разновидность costs в виде slippage. Насколько я понимаю, единственной реально осуществимой стратегией в интрадей является - buy dips, sell tops. То есть, стратегии использующие positive slippage. Такая стратегия по определению не может быть trend-following. А значит надо строить совершенно другую систему, которая будет иметь другие параметры.

Всего наилучшего.
Prudent.