Написано
Prudent | Tue, Apr 25 at 06:05am:
В ответ на:
Re: Бычий рынок... posted by СергейЮ on Tue, Apr 25 at 03:33am:
СергейЮ говорит, что,
: Господа, а почему более быстрая система должна
: быть контртрендовой?Я не согласен.Без positive slippage вся Ваша возможная прибыль будет уходить на оплату ликвидности ( читай : в spread/slippage ). Чтобы получить positive slippage надо торговать против текущего движения. Это и есть контртрендовая торговля.
: Поскольку г-н Prudent любит работать системно,
: вопрос в первую очередь к нему. А если Вашу
: систему адаптировать к почасовым данным, что
: будет?
Не надо ничего адаптировать. Она и так прекрасно работает на форексных часовках (других интрадей данных у меня нет).
: Я наивно полагаю, что просадка уменьшится,
: а доходность за год вырастет весьма заметно.
На тестировании - да. В реальной жизни - нет. Вся прибыль уйдет на оплату costs(см выше).
Всего наилучшего.
Prudent.