... вы тут до такого договоритесь:-): : Тогда уж торговать тиковые данные - это порядка в
: : 1000 раз больше баров чем в 15-минутных. И
: : заработаем в месяц 100000% вместо жалких 100% Это
: : без компаунда. А с ним даже страшно подумать.
: : Осталось найти рынок, способный это оплатить :-)
Да нет, Саша, не канает. Измерь высоту дневного бара, 5-минутного и 1-минутного, сравни с рыночными костами и почувствуй разницу. Фрактальные свойства ряда нельзя эксплуатировать до бесконечности.
: : Кстати, интересно было бы узнать достоверную
: : статистику профессиональных дэйтрейдеров и
: : локалов, не тех 90%, которые по слухам теряют
: : деньги. Сдается мне, что загребают эти немногие
: : ребята довольно хорошо.
Если не лень посмотри статистику СТА, почитай Швагера. Там все это есть. IMHO разницы с профессиональными управляющими никакой.
: Еще было бы очень интересно услышать, где они
: берут свой edge.
1). Orders flow.
2). Frontrunning.
3). Отрицательная автокорреляция цен в пределах 40 секунд.
My best, Dmitry