DMTR говорит, что,
: Edge может быть в первых и вторых конечных
: разностях цен. Цена не может ускоряться вечно,
: поэтому работающие внутри дня эксплуатируют
: отрицательную зависимость приращений цен внутри
: дня.И это материализуется в buy dips, sell tops.
: Посмотрите на динамику суммарного тика акций,
: торгуемых на NYSE (Dow Jones NYSE-tick, CQG sybmol
: DJTIC). Обычные Bollinger bands, положенные на эти
: данные дают достаточно много информации для
: торговца SP500. Для развлечения можете посмотреть
: на такой индикатор: Bollinger bangs, положенный на
: Momentum(10) на 5-минутных барах.
У меня нет 5-минутных данных. Если не трудно – киньте пару картинок на e-mail.
: Идея -
: волатильность не может расти до бесконечности, а
: консолидация сопровождается откатом цен.
IMHO, очень опасная идея. Десять раз можно выйграть, но на одиннадцатый(двадцатый,пятидесятый…) раз залет будет по полной программе, а если еще и потеря ликвидности случится, то…
Всего наилучшего.
Prudent.