Prudent говорит, что,: Не вижу причин все так усложнять. Можно было бы,
: конечно, взять ряд максимальных просадок за каждый
: из 10 лет, посчитать среднее, взять две-три сигмы
: и принять данную оценку, но зачем ? Какой смысл
: строить такие оценки для нестационарного ряда. А
: стационарным он не будет никогда, так как кривая
: капитала всегда будет иметь зависимость от
: рыночной ситуации и нам никогда не удасться
: избавиться от этой замисимости. IMHO, конечно.
Чем лучше стратегия, тем меньше зависимость equity от рыночной ситуации.
: Последовательность и наличие/отсутствие некоторого
: количества сделок не оказывают значительного
: влияния на результаты. Это было проверено двумя
: способыми:
: 1) С помощью изменения параметров системы на
: другие значения, что приводило к другим трейдам и
: немного другой форме EC, но годовая доходность и
: максимальная просадка оставались практически теми
: же.
: 2) При тестировании системы была введена случайная
: величина, которая отбрасывала трейды с
: определенной вероятность. В итоге получалась
: другая комбинация трейдов, но годовая доходность и
: максимальная просадка оставались близкими к тем,
: что были без этой случайной величины.
Хорошие свидетельства робастности.
: А почему Вы считаете, что “моделирование
: Монте-Карло, на худой конец (Average +
: k*StdDev)(Drawdown)” являются более
: обоснованными мерами оценки ? Мы же не научную
: работу по статистике пишем. Зачем все усложнять ?
Монте-Карло дает оценку наихудшего сценария.
Не стоит упрощать, когда речь идет о деньгах.
Чем точнее я могу определить риски, тем лучше я могу применять ММ.
: Вы серьезно полагаете, что продвинутые методы на
: рынке работают лучше простых ?
Да.
Я только что "поколбасил" в игру Петrовича, пользуясь оптимальной стратегией. Можете сравнить результаты с ближайшими конкурентами (второе место тоже у моего бойца с той же стратегией).
Успехов,
Дмитрий