Re: Смотрим...
Написано
mavery | Thu, Feb 17 at 03:57am:
В ответ на: Смотрим... posted by DMTR on Wed, Feb 16 at 10:53am:
DMTR говорит, что, : Спасибо, я не знал:-) А теперь по-существу. : : 1. Корреляция между OEXPutsIV и SPPutsIV блуждает : от .73 до .92, с провалом в декабре 1999 до .45. В : общем-то достаточно близко. : : 2. Проблема в том, что OEX торгуется с securities : account, а SP с commodities account. Смысла одно : хеджеровать через другое никакого, по каждому : достаточно хорошо торгуются опционы по всем : страйкам.Возможно я просто субъективен. Когда я смотрю на OEX, то знаю 3-5 страйков от рынка - объем в тысячах. Опять же RAES на месте. Когда смотрю SP, вижу некоторый объем на страйках через 25 и эпизодический объем на остальных. В лонгтерм это вероятно не так важно, просто мне нравится иметь возможность входа/выхода в течении минут не слишком переплачивая. Плюс когда-то я почти разорился в безуспешной попытке выйти на неликвидном рынке и теперь избегаю всего в чем сомневаюсь. Количество счетов - вторично. mavery
Все ответы
Market Volatility Index again - Bell on Sun, Feb 13 at 07:25am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Mon, Feb 14 at 03:21am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Mon, Feb 14 at 07:37am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Mon, Feb 14 at 08:38am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Tue, Feb 15 at 01:14am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Wed, Feb 16 at 09:16am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Thu, Feb 17 at 03:42am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Fri, Feb 18 at 06:00am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Fri, Feb 18 at 08:01am
Re: Market Volatility Index again - Сг on Tue, Feb 15 at 7:37pm
Re: Market Volatility Index again - mavery on Thu, Feb 17 at 03:48am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Sat, Feb 19 at 9:56pm
Пардон (+) - Олег on Tue, Feb 15 at 12:05am
Re: Пардон (+) - mavery on Tue, Feb 15 at 5:49pm
Re: Пардон (+) - DMTR on Wed, Feb 16 at 02:37am
Re: Пардон (+) - mavery on Wed, Feb 16 at 07:49am
Смотрим... - DMTR on Wed, Feb 16 at 10:53am
Re: Смотрим... - mavery on Thu, Feb 17 at 03:57am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Tue, Feb 15 at 04:46am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Tue, Feb 15 at 5:56pm
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Wed, Feb 16 at 02:42am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Wed, Feb 16 at 07:40am
|
|
|