Написано
DMTR | Wed, Feb 16 at 02:37am:
В ответ на:
Re: Пардон (+) posted by mavery on Tue, Feb 15 at 5:49pm:
: Правильно. Но фьючерсы есть на SPX.
: А корреляция OEX и SPX, как правило, близка к 1 и
: цены опционов на OEX стремятся отслеживать цены
: фьючерса на SPX. Поэтому речь идет о портфеле -
: опционы на OEX + фьючерсы на SPX.
: Опционы на OEX часто используются для защиты
: позиции по SP.
==============================================Пардон, у SP и OEX IVol похожи, как вилка на бутылку. Использовать одно для защиты позиций по другому абсолютно бессымсленное занятие. SPX же сам по себе имеет очень низкую ликвидность. Вообще использовать опционы как таковые для защиты позиций по фьючерсам конечно возможно, но абсолютно бессмысленно.
Market Volatility Index again - Bell on Sun, Feb 13 at 07:25am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Mon, Feb 14 at 03:21am