Re: Market Volatility Index again - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано mavery | Tue, Feb 15 at 5:56pm:

В ответ на: Re: Market Volatility Index again posted by DMTR on Tue, Feb 15 at 04:46am:

DMTR говорит, что,
: : Сигнальные уровни на VIX меняются со временем.
:
: Там нет сигнальных уровней как таковых.
==============================
Я не готов обсуждать что есть/чего нет в природе, но готов обсуждать методы которыми пользуются люди. А подход к VIX как к осцилятору между уровнями - существует. Я даже не говорю что им пользуюсь. Критерий оценки метода у меня один - устраивают ли результаты его применения.
Случалось зарабатывать методами, которые просто язык не поворачивается обсуждать ни с кем. Слишком очевидна бурная отрицательная реакция.
С другой стороны, широко разделяемое знание/метод редко ведет к высокой доходности.
Наверно не зря все лузеры учатся по одним книжкам.
========================================
: : Смысл считать аналог vix по 1 тикеру и сравнивать
: : с волатильностью тикера есть и большой (видел на
: : примере oex), но представляется весьма трудоемким.
:
: Стоп. VIX - это индекс, расчитываемый по IVol
: отдельных тикеров.
============================================
VIX. Взяли IV по bid/ask восьми опционов на OEX, взвесили чтобы получить страйк равный цене OEX и дюрацию 30 дней. Опционы в расчете меняются со временем и от движения цены (даже внутри дня). Это я называю трудоемким. Очевидно, что процедуру можно повторить и для акции.
=============================================
: : Как ни странно тренды на VIX есть и используются.
:
: Нет там трендов как таковых. Вы посмотрите на
: чарт. Волатилити не торгуется также как цена.
==============================================
Не буду спорить. Знамения в глазах смотрящего. У меня торгуется.

mavery