Написано
mavery | Wed, Feb 16 at 07:49am:
В ответ на:
Re: Пардон (+) posted by DMTR on Wed, Feb 16 at 02:37am:
DMTR говорит, что,
: Пардон, у SP и OEX IVol похожи, как вилка на
: бутылку. Использовать одно для защиты позиций по
: другому абсолютно бессымсленное занятие. SPX же
: сам по себе имеет очень низкую ликвидность. Вообще
: использовать опционы как таковые для защиты
: позиций по фьючерсам конечно возможно, но
: абсолютно бессмысленно.
=================================для затравки ...
IVol в разрезе страховки опционами всего лишь стоимость хеджирования.
Во-первых, не надо - похоже, надо - дешевле.
Во-вторых, корреляция OEX и SPX, как правило, близка к 1, а модель ценообразования опционов на OEX и опционов на SP - одна и та же (у опционов на SPX - другая) ....
А IVol вот говорят - разная. Не наводит на размышления ?
А если учесть об'емы и ликвидность ?
Если наводки появятся - продолжим. :)
mavery
Market Volatility Index again - Bell on Sun, Feb 13 at 07:25am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Mon, Feb 14 at 03:21am