Написано
DMTR | Wed, Feb 16 at 02:42am:
В ответ на:
Re: Market Volatility Index again posted by mavery on Tue, Feb 15 at 5:56pm:
: VIX. Взяли IV по bid/ask восьми опционов на OEX,
: взвесили чтобы получить страйк равный цене OEX и
: дюрацию 30 дней. Опционы в расчете меняются со
: временем и от движения цены (даже внутри дня). Это
: я называю трудоемким. Очевидно, что процедуру
: можно повторить и для акции.
: =============================================Вообще-то можно просто подписаться на сервис, где поставляется IVol отдельного тикера...
================================================
: Не буду спорить. Знамения в глазах смотрящего. У меня торгуется.
==================================================
Право интересно:-) Мне нередко приходилось слышать war stories, в которых люди рассказывали о long IVol позициях, которые они стояли по "тренду на IV". Приведите хоть один пример. Ну, право очень интересно:-)
Market Volatility Index again - Bell on Sun, Feb 13 at 07:25am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Mon, Feb 14 at 03:21am