Написано
mavery | Thu, Feb 17 at 03:42am:
В ответ на:
Re: Market Volatility Index again posted by Bell on Wed, Feb 16 at 09:16am:
Bell говорит, что,
: Что дает тестинг описанных у Connors методов с VIX?Проценты которые он дает я бы воспринимал скептически.
Я смотрел как эти методы пересекаются с моими сигналами. Иногда совпадают, иногда не дают сигнала где нужно, иногда дают лишние. Все как обычно. Лучше получалось у RSI по VIX.
Единственное применение для меня - иногда предупредительный сигнал о возможном сетапе.
Как фильтр использовать не получилось.
: Мне хотелось применить
: подобное к индексам, в первую очередь Nasd - с ним
: многое качественно коррелирует. Как это можно
: сделать?
В качестве гипотезы. Поискать опционы на Nasd или расписки и попробовать построить индекс.
Удачи. Это когда подготовка встречается с возможностью.
mavery