: - The DOCTOR (officer of CBOE)
: ===============Читали, читали... спасибо.
: Способов использования VIX довольно много.
: Некоторые можно посмотреть здесь:
: Сигнальные уровни на VIX меняются со временем.
Там нет сигнальных уровней как таковых. Стоимость опционов может претерпевать очень серьезные качественнеы изменения. Наример IVol индексов DAX и SP500 до осени 1998 были примерно одинаковые, а затем в октябре каждый пошел своим путем.
: Смысл считать аналог vix по 1 тикеру и сравнивать
: с волатильностью тикера есть и большой (видел на
: примере oex), но представляется весьма трудоемким.
Стоп. VIX - это индекс, расчитываемый по IVol отдельных тикеров. Историческую волатильность можно считать разными способами на разных промежутках времени. Если речь идет о volatility ratio, то не вижу ничего сложного. Просто считается функция:
VRatio = IVol/HVol(n),
где n - период оценки исторической волатильности. Продают волатилити, когда 1 < VRatio.
: Как ни странно тренды на VIX есть и используются.
Нет там трендов как таковых. Вы посмотрите на чарт. Волатилити не торгуется также как цена.