Сг говорит, что,
: : Если можно , то несколько вопросов по указанному сайту :
: спасибо за посещение и вникание :-)Всегда рад узнать что-нибудь новенькое.
: : 1) Процесс отбора тикеров для наблюдения
: : более-менее описан , а как они потом торгуются ?
: : Дискретно или МТС ?
: брр, не уверен, что правильно понял вопрос, но
: попробую что-то ответить :-)
Судя по ответу, Вы поняли его правильно ;-)
: у нас не система в сущности, а технология: отбор,
: контроль, торговля;
: системой это можно назвать, когда трейдер
: применяет все это на практике;
: не считаю целесообразным применение МТС, по
: которым потом трейдер (абсолютно живой человек)
: может принять или не принять решение. а потом еще
: выполнить его или нет; ведь он - не компьютер;
Угу... и такая МТС - это уже не МТС ...
: поэтому мы принципиально стоим на позиции:
: "система - это то, что реализует
: человек", его система торговли; вот что
: получается, то и показано на сайте
А есть ли смысл в этой демонстрации? Обьективная цель трансляции сигналов - это показ статистики(полученной без benefit of hindsight) для некоторой СТАЦИОНАРНОЙ системы, коей "система - это то, что реализует человек" не является. Сегодня трейдер себя чувствует великолепно, а через месяц от него ушла жена (тьфу-тьфу-тьфу) и он в глубокой депрессии... И как результаты показанные этим трейдером сегодня будут отражать те , которые он будет иметь после этого печального события ???
: : 2) Какую максимальную просадку по торговому счету
: : допускает ваша стратегия ?
: как поставит трейдер; по портфелю в целом -
: стараемся держать не более 10%;
Простите , я задал вопрос неправильно. Корректным был бы вопрос: какое у Вашей системы отношение ожидаемой годовой доходности к максимальной просадке по счету ? Однако данный вопрос имеет смысл только при системной торговле, так что ответа я не прошу.
: : Как при этом учитываются spread/slippage ?
: брр, чего? шпекулянты мы несчастные; покупаем
: подешевле, продаем подороже :-)
Само-собой... ;-)
: а если серьезно, то что значит учитываются? в чем?
: покупки всегда по ask, продажи по bid;
я имел ввиду по last trade или по bid/ask - для низколиквидных стоков это актуально...
: : Как на счет риска потери ликвидности => невозможности закрыть позицию
: : вообще ?
: не разу не встречал и не слышал, чтобы для акции
: со средним объемом больше 100тыс были такие
: проблемы;
"Черный" понедельник 87 года
: вот если дробное количество акций (видел у Вас в
: пориказах), тогда другое дело; тут проскальзывание
: может очень даже сильно сказаться;
Не согласен. Практически все акции , которые я торгую, имеют средний долларовый обьем за день более 200 млн $ .Трейд размером в 10К пройдет без вопросов.
: : А если все будет падать , то что Вы будуте делать ?
: рынок может падать, но не весь;
Согласен. Падает 90% , 5% стоит и 5% растет. А Вы уверены что сможете попасть в те 5% ? Может проще продать и при этом стараться не попадать в эти 5% ?
: утверждаю, что в любом рынке найду необходимое
: количество растущих акций;
OK. Как только начнем падать я к Вам обращусь за списком, чтобы знать какие стоки шортить не надо ;-)
: можно убить все, но переменность и стремление к
: росту цены убьются в последнюю очередь (а может и
: усилятся еще);
Что-то в 70-х годах стремление к росту не особенно давало о себе знать...
: опасность долгосрочного затяжного падения рынка
: понимаю;
А как же стремление к росту? ;-)
: и последнее: short - почти всегда более рискован,
: чем long;
Не вижу разницы. Большие гэпы вверх бывают так же часто как и вниз.
: а мы стараемся минимизировать риски;
Of course.
: : , но моя цель более прагматичная Ж
: : продемонстрировать работоспособность стратегии и
: : найти инвестора , который предоставил бы средства
: : в управление под эту стратегию .
: Ваша цель понятна; а чем она более прогматичнее
: моей? ;-)
: хотя я не стремлюсь привлечь деньги в управление
: :-)
А почему смайлик ?
: пока у меня цель прокатать всю схему и может быть
: все-таки помочь какому-то количеству начинающих и
: неудачников (благо довелось побывать и перестать
: быть и тем, и другим);
Вот я и говорю что у Вас цель более возвышенная.
Всего наилучшего.
Prudent.