Вы вообще говорили о какой ерунде и даже не стали меня слушать. Нет никакого "синтетического нидикатора для отдельного тикера типа VIX", есть implied volatility, расчитываемая в OPRA.

: Трехкратный инициальный риск - нормальный, но
: общий подход. Например, на свингах справедливое
: ожидание reward/risk бывает многие разы - зависит
: как зайдешь, ну и так далее..

Саша, я лично не знаю, как взять риска меньше ATR без самовнушения. Например, HVol AMCC 127 %, это 8.3 % overnight risk. Как ни крути, но со стопом например в 5 % идти просто бессмысленно.

Вообще, сложный
: вопрос выходы. Ты сам как сейчас закрываешься?

Как и раньше по trailing. Ессно на таком рынке это плохой выход, т. к. из-за fake out - shake out я все время беру небольшой лосс и вываливаюь, даже не смотря на изрядный незафиксированный профит. Держал EXDS с 125, он сбегал на 149, закрыл по стопу 130. Таких примеров масса.

: Не совсем понял, как строится boxed пошагово? И к
: чему ты вспомнил - к short sells или можно как-то
: использовать для синтетического OKO-ордера (хотя
: не понимаю как).

Ну это и получится синтетический ОСО-ордер. Причем появляются дополнительные возможности по оперативному открытию шорта.