: Вы вообще говорили о какой ерунде и даже не стали
: меня слушать. Нет никакого "синтетического
: нидикатора для отдельного тикера типа VIX",
: есть implied volatility, расчитываемая в OPRA.

Я тебя внимательно слушал, просто не понял тебя. Я начал смотреть на VIX, и это помогает примерно опредить состояние рынка. А теперь хочу применять что-то вроде того, что описано у Connors для VIX, но для отдельного тикера. Как это сделать, не знаю.

: : Трехкратный инициальный риск - нормальный, но
: : общий подход. Например, на свингах справедливое
: : ожидание reward/risk бывает многие разы - зависит
: : как зайдешь, ну и так далее..
:
: Саша, я лично не знаю, как взять риска меньше ATR
: без самовнушения. Например, HVol AMCC 127 %, это
: 8.3 % overnight risk. Как ни крути, но со стопом
: например в 5 % идти просто бессмысленно.

Я и не предлагаю стоп в 5% Я часто вообще торгую без стопов, хоть это и против "хорошей морской практики" :-) На насдаке у меня стопы до 20% по позиции. Только я вроде совсем не о стопах говорил.

Насчет AMCC - ей опять подняли тагет. Как все было хорошо, когда ее "не замечали".

: Как и раньше по trailing. Ессно на таком рынке это
: плохой выход, т. к. из-за fake out - shake out я
: все время беру небольшой лосс и вываливаюь, даже
: не смотря на изрядный незафиксированный профит.
: Держал EXDS с 125, он сбегал на 149, закрыл по
: стопу 130. Таких примеров масса.

Ну да, совершенно верно. Вот от этого я и пытаюсь уйти.

: : Не совсем понял, как строится boxed пошагово? И к
: : чему ты вспомнил - к short sells или можно как-то
: : использовать для синтетического OKO-ордера (хотя
: : не понимаю как).
:
: Ну это и получится синтетический ОСО-ордер. Причем
: появляются дополнительные возможности по
: оперативному открытию шорта.

Я не про то. Пусть у меня лонг, рынок сейчас $150 Я хочу поставить ордера на выходы: стоп на $135 и лимит на $195. Это можно как-то сделать?

Удачи. Александр.