Одним людям проще - то, другим - это,
у одних - один опыт, у других - другой...
И? Что это доказывает, кроме - каждому свое?

: Ответ неверный. Если Вы торгуете day-by-day и
: целью считаете движение величиной меньше дневного
: колебания цены, то это чистая рулетка, т.к. в этой
: игре нет никакого edge'a, а прибыль образуетмся
: соверешнно случайно. Согласно Центральной
: предельной теореме ждите стринга из лосей и
: отрицательного результата в целом на долгосрочке.
: Следовательно "каждый день" не
: получится, а получится просто пока везет. Например
: я сегодня крыл чисто свинговый шорт по спусу по
: 132-1/5. Не скрою удачно, что последнее время
: бывает редко. Открытие позы было
: 12/13 S (500) STANDARD & POORS
: 138 1/8 S 13,792.08
: Так вот разница между открытием и закрытием
: составляет почти 3 ATR, это явно больше случайных
: дневных колебний цены и поэтому отражает
: существование некоего bias'a.
================================================

Э-Э......

Значит, если торгуя интрадей, взяли десять фигур,
а ATR дневных баров - 30, => эт случайность, т.к.
внутри дневного бара цены равномерно/случайно перемешаны.

Но играли-то 1 мин график. И его ATR - 2 фигуры,
тогда эдж был больше Вашего - 5>3...???