Re: Ответы по существу - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Иван | Wed, Jun 28 at 3:00pm:

В ответ на: Re: МТС. Что я делаю. posted by Vugluskr on Wed, Jun 28 at 12:13am:

Vugluskr говорит, что,
: : как Вы себя сами ощущаете, в большей степени практиком или researcher'ом?
---------------
Кем я <себя сам ощущаю>? ФАКИТИЧЕСКИ у меня нет трэйдерской практики, - жизнь так устроена. Так что я researcher, но не в смысле уважаемого Dr. Research, который новую науку строит, да еще и от Запада пытается не отстать :
=========
: : увлекаетесь сложными (во всяком случае, на мой взгляд) алгоритмами.
---------------
а что Вы тогда скажете про нейронные сети? Я не считаю применяемые алгоритмы сложными, хотя они, конечно, хорошо продуманы и эффективно реализованы.
=========
: Лично я отдаю свои симпатии простым вещам, поскольку они
: понятны и таят несоизмеримо меньший риск ошибок
: при вычислении уровней/сигналов/прочих параметров,
: которые приходится вычислять для того, чтобы
: система работала,
---------------
ну, вычислениями-то должна машина заниматься :
=========
: : а кроме того, содержат минимум,
: а еще лучше, не содержат вовсе оптимизируемых
: параметров.
---------------
Научите, как обходиться без оптимизируемых параметров?
=========
: : Как же она работает, черт возьми, "на пальцах"?
---------------
Хм : может, еще раз перечитаете? Вычисляем сглаженную скорость, умножаем на <плечо скорости>, прибавляем к сглаженной цене, получаем <базовый уровень> цены от которого <плюс-минус порог открытия> находятся уровни открытия : и так - на каждом баре.
=========
: Насколько зависима Ваша система
: от изменения оптимизируемых параметров?
---------------
Это я могу изобразить: есть у меня модуль, который сканирует один (любой) параметр и рисует графики изменения интегральных параметров МТС. Понятно, что по любому параметру имеем ЛОКАЛЬНЫЙ максимум ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ, - по некоторым он резкий, а по другим - размазанный.
=========
: : попробуйте пооптимизировать Вашу систему на
: небольших интервалах данных, и после серии таких
: оптимизаций выберите те значения параметров, при
: которых результаты качественно не отличаются
: (устойчивы) на каждом из отрезков истории.
---------------
Про <устойчивость результатов>. У меня в ЦЕЛЕВУЮ ФУНКЦИЮ процесса оптимизации в качестве <равноправного компонента> входит (кроме величины Profit10 и <барьерных ограничений> по числу сделок) специальная <функция> характеризующая ЛИНЕЙНОСТЬ РОСТА величины Profit10. Благодаря этому, - как видно из графика Profit10,- получается МТС, которая хорошо работает не только <в целом>, но и НА ЛЮБОМ участке тестового периода.
Но смотрите: любые меры, принимаемые нами для достижения <устойчивости результатов>, - становятся АВТОМАТИЧЕСКИ частью ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ создаваемой МТС. Соответственно, они подпадают под действие ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА: никакая оптимизация не гарантирует того, как МТС будет работать на новых данных. Как говорят, <рынок может поменяться>.
-----------------
Есть другая идея. Посмотреть, как работает выбранный мной ПОДХОД к построению МТС в режиме: оптимизация параметров на 1-м периоде - <проверка> работы полученной МТС на 2-м (следующем) периоде, потом оптимизация на 2-м периоде - проверка их (новых параметров, то есть, по сути - новой МТС) на 3-м, и т.д.
Но для этого нужно, наверное, больше данных:
=========
: как Ваш алгоритм работает с другими инструментами?
-----------------
Да - надо собраться с духом и попробовать на других валютах . Это совсем не сложно :
=========
: : случаи, когда внутри одного бара
: система дает противоположные сигналы.
: : с такими штуками сложно
: бороться, особенно не в бэк-тестинге, а в реальной
: торговле :-(
---------------
Я называю это Bilevel trade: High бара выше уровня продажи, а Low - ниже уровня покупки. Появляется неопределенность: какое событие (внутри бара) произошло первым? В реальной-то торговле как раз все будет ясно, а вот в бэк-тестинге приходится <монетку подбрасывать> (точнее, - для повторяемости расчетов, - чет-нечет использовать). Но, кстати, приведенная мной МТС №1 ни одного такого трэйда не сделала: как-никак порог открытия <около> 70 пипсов!
=========
: И второй аспект - торгуемость алгоритма.
: Обкатывали ли Вы свою систему на реальном рынке?
-----------------
Нет, не обкатывал. (Сейчас я напишу самое важное, поэтому даже вопросы местами поменял ;-))
Я в самом деле чувствую, что дошел в своей работе до некоторого рубежа, после которого <чистое> исследование уже теряет смысл, - нужно переходить к реализации (или, если хотите, - к внедрению в практику). Но для этого у меня недостаточно ресурсов, - прежде всего ОРГАНИЗАЦИОННЫХ.
Поэтому основная, возможно, ЦЕЛЬ всех этих моих выступлений - продемонстрировать, что я имею, ДЛЯ ТОГО, чтобы попытаться найти партнеров по внедрению этих (или - подобных, или - доработанных, улучшенных, развитых) методов в реальную трэйдерскую работу.

Спасибо, Vugl, за вопросы ПО СУЩЕСТВУ.
Иван