II. МТС на HLС-данных - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Иван | Sun, Jun 25 at 09:26am:

В ответ на: МТС. Что я делаю. posted by Иван on Wed, Jun 21 at 06:40am:

1. Я продолжаю представление своих наработок и раскрою сегодня тему: конкретный алгоритм моделирования работы МТС на «High-Low-Close ценовых рядах».
1.1. Исправлю только в начале описку, допущенную мною в первом постере ... : множитель Gamma – это, конечно, не «плечо цены», а «плечо скорости».
2. Принципиальное утверждение состоит в следующем: ПРИРОДА современных спекулятивных рынков такова, что движение цены не может быть АДЕКВАТНО описано при помощи такого математического инструмента, как ЧИСЛОВОЙ РЯД.
2.1. Описание движения объекта числовым рядом есть описание точек/состояний, последовательно проходимых этим объектом в некотором «времени» (и – с некоторым «шагом» по времени).
2.2. Такое описание предполагает, что СУЩЕСТВЕНЕН только ПЕРЕХОД объекта из точки P(i-1) в точку P(i), а «дерганье» его между описанными точками – не существенно. Для «спекулятивных объектов» это может быть верно только при анализе ТИКОВЫХ ДАННЫХ, но такой анализ слишком трудно реализуем из-за своей «громоздкости».
2.3. Соответственно, ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ, с которыми мы вынуждены работать – это «HLС-ряды», описывающие не только переход объекта из точки P_close(i-1) в точку P_close(i), но и размах колебаний «на этом переходе» – величинами P_high(i) и P_low(i).
2.4. На языке МТС это означает: конструировать систему, открывающуюся и закрывающуюся по P_close – занятие не намного более осмысленное, чем предполагать, что мы открываемся по P_low, а закрываемся – по P_high.
3. Как вы помните, условие открытия длинной позиции в моей МТС выглядит следующим образом:
(-dP+Gamma*V) > I_open, - где в левой части (в скобках) стоит формула Обобщенного индикатора.
3.1. Но сейчас я перепишу это условие так:
-(P(i)-Ps(i-1))+Gamma* (i-1) > I_open, . . . . . или
P(i) {меньше} Ps(i-1)+Gamma*V(i-1) - I_open
3.2. Видно, что здесь я совместил сразу два очень существенных «нововведения»: показал явным образом величину «сглаженной цены» Ps (read as “Price smoothed”) и,
3.3. что, наверное, даже более важно: заявил, что при «розыгрыше» i-того бара используются значения сглаженной цены Ps(i-1) и сглаженной скорости V(i-1), рассчитанные по HLС-данным «вплоть до» предпоследнего, (i-1)-го бара
4. Далее. Поскольку «самое меньшее на i-м баре» значение цены – это и есть P_low(i), то условие открытия длинной позиции принимает вид:
P_low(i) {меньше} Ps(i-1))+Gamma*V(i-1)-I_open, . . . . . а само открытие должно быть произведено по цене («НА УРОВНЕ»):
P_open_long(i)=Ps(i-1))+Gamma*V(i-1) - I_open
1.1. аналогичным образом имеем P_open_short(i)=Ps(i-1))+Gamma*V(i-1) + I_open, . . . . . и условие открытия короткой позиции на i-м баре есть: P_high(i)> P_open_short(i).
5. Итак, мы получили возможность ПЕРЕФОРМУЛИРОВАТЬ принцип работы МТС с языка Обобщенного индикатора на язык «уровней»: к началу нового (i-того) бара МТС позволяет вычислить значение «нейтрального уровня цены для этого бара» по формуле:
P_zero(i)=Ps(i-1))+Gamma*V(i-1) , . . . . на расстоянии плюс-минус I_open от которого находятся уровни:
P_open_short(i)=P_zero(i) + I_open – уровень продажи, и
P_open_long(i) =P_zero(i) - I_open – уровень покупки.
6. Итак работа с МТС (для состояния out-of-trade) сводится к тому, чтобы в начале каждого нового бара переместить ордера на покупку и на продажу соответственно на уровни P_open_long(i) и P_open_short(i).
7. После того как открыта, например, длинная позиция – мы продолжаем для каждого бара вычислять (по той же формуле) P_zero(i) и «уровень закрытия лонга по индикатору» – по формуле:
P_close_long(i) =P_zero(i) - I_close . . . . . , но техника закрытия позиции в моей МТС, как вы помните, более сложная: кроме индикатора используется также ряд equity-stop-техник.
Иван