Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


МТС. Что я делаю.



Написано Иван | Wed, Jun 21 at 06:40am:

0. Этот постер был опубликован мною вчера на Форуме FXO, но, - вот невезение, - FXO-Форум переведен в режим "обсуждения смысла жизни", поэтому я решил его продублировать здесь
--------------------------------
1. После нескольких месяцев работы у меня появились результаты, которые можно выносить на Форум для обсуждения.
2. В начале года я пробовал различные новые подходы, - от крестиков до кластеров, - однако в марте вернулся к тому, что делал в прошлом году: к конкретному исследованию возможностей построения МТС на базе «обобщенного индикатора». Однако в алгоритм работы «индикатора» были внесены существенные изменения.
3. Среда программирования осталась прежней: это VBA под MS Excel 97. В ней реализован достаточно сложный оптимизатор, позволяющий моделировать работу МТС и выбирать наилучшие параметры.
4. «Обобщенный индикатор сейчас состоит из двух частей:
I=-dP+Gamma*V, где
dP – отклонение текущего значения цены от «сглаженного значения цены»,
V – средняя скорость изменения цены, а
Gamma – «плечо цены», параметр МТС, определяющий относительную величину влияния на индикатор I каждой из двух его компонент: «шумовой» - dP и «трендовой» - V.
Множитель Gamma «приводит» колебания скорости V «к масштабу» колебаний отклонения цены dP: таким образом, индикатор I есть «взятое с обратным знаком и смещенное на трендовую составляющую» отклонение цены от сглаженной цены.
5. Оба сглаживания: для получения сглаженной цены и для получения средняя скорость, - производятся по Алгоритму Брауна. Таким образом, имеем еще 2 параметра МТС: это коэффициенты экспоненциального затухания Beta_dP и Beta_V.
6. Сигналом к покупке является выполнение условия
I > I_open, а к продаже:
I {меньше} -I_open. «Порог открытия позиции» I_open есть четвертый параметр МТС.
6.1. Отмечу, что при такой трактовке значений индикатора I (покупка при положительных значениях и продажа при отрицательных), - знак минус перед dP в формуле индикатора вместе с положительностью параметра Gamma означает, что мы строим «трендовую МТС». Для контртрендовой («пробойной») МТС индикатор должен иметь вид: I_contr_trend = dP-Gamma*V
6.2. В качестве перспективы развития алгоритма я рассматриваю вариант, в котором величина I_open не является константой, а зависит от текущего значения волатильности цены.
7. Базовым критерием закрытия длинной позиции является выполнение условия
I{меньше}I_close, где «порог закрытия позиции» I_close есть пятый параметр МТС, причем
I_open > I_close. Для короткой позиции имеем, соответственно, базовое условие закрытия позиции в виде I > -I_close.
7.1. Кроме этого для закрытия позиций используется (может использоваться) весь арсенал стопов: Stop_Loss, Take_Profit, Duration_Stop, Trailing_Stop и Trailing_Take_Profit. Каждый применяемый способ закрытия привносит в МТС еще один настраиваемый параметр.
8. В дальнейшем я хотел бы обсудить следующие вопросы: используемые данные и их преподготовка, конкретный алгоритм моделирования работы МТС на High-Low-Close ценовых данных, демонстрация конкретных примеров получающихся МТС, и, - наконец, - проблемы, задачи, идеи дальнейшего развития.

Иван



Все ответы
МТС. Что я делаю. - Иван on Wed, Jun 21 at 06:40am
  HyperLink - Иван FXS on Mon, Jul 31 at 08:52am
  Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Wed, Jun 28 at 04:09am
    Re: МТС. Что я делаю. - Иван on Wed, Jun 28 at 08:25am
      Re: МТС. Что я делаю. - Vugluskr on Wed, Jun 28 at 12:13am
        Re: Ответы по существу - Иван on Wed, Jun 28 at 3:00pm
          Re: Ответы по существу - Vugluskr on Thu, Jun 29 at 09:58am
            Re: Ответы по существу - Иван on Thu, Jun 29 at 1:13pm
    Re: МТС. Что я делаю. - Strelok on Wed, Jun 28 at 08:17am
      Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Wed, Jun 28 at 11:34am
        Re: МТС. Что я делаю. - Strelok on Thu, Jun 29 at 03:08am
          Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 29 at 05:23am
            Re: МТС. Что я делаю. - Strelok on Thu, Jun 29 at 06:59am
              Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 29 at 08:00am
                Каждому свое (-) - Strelok on Fri, Jun 30 at 02:40am
                Re: МТС. Что я делаю. - Grizzly on Thu, Jun 29 at 09:07am
                  Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 29 at 10:59am
                    Re: МТС. Что я делаю. - Grizzly on Thu, Jun 29 at 11:45am
                      final comment - Fishrr on Thu, Jun 29 at 2:02pm
                        Re: final comment - Grizzly on Thu, Jun 29 at 3:09pm
        дополнение - Grizzly on Wed, Jun 28 at 1:17pm
          Re: дополнение - Fisher on Wed, Jun 28 at 3:05pm
        Re: МТС. Что я делаю. - Grizzly on Wed, Jun 28 at 12:13am
  II. МТС на HLС-данных - Иван on Sun, Jun 25 at 09:26am
    Re: II. МТС на HLС-данных - Vugluskr on Mon, Jun 26 at 02:27am
  Re: МТС. Что я делаю. - Moysha on Fri, Jun 23 at 05:33am
  Re: МТС. Что я делаю. - Александр on Thu, Jun 22 at 09:41am
  Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 22 at 08:25am
    Ответы - Иван on Fri, Jun 23 at 01:56am
  вопрос о порядке величин - Fisher on Thu, Jun 22 at 07:01am
  "Дайте мне шестой параметр и я заставлю слона ... - ibs on Thu, Jun 22 at 04:59am
    Re: "Дайте мне шестой параметр и я заставлю слона ... - Хобот on Thu, Jun 22 at 05:58am
      Re: "Дайте мне шестой параметр и я заставлю слона ... - Петrович on Thu, Jun 22 at 06:09am


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages