МТС. Что я делаю.
Написано
Иван | Wed, Jun 21 at 06:40am:
0. Этот постер был опубликован мною вчера на Форуме FXO, но, - вот невезение, - FXO-Форум переведен в режим "обсуждения смысла жизни", поэтому я решил его продублировать здесь -------------------------------- 1. После нескольких месяцев работы у меня появились результаты, которые можно выносить на Форум для обсуждения. 2. В начале года я пробовал различные новые подходы, - от крестиков до кластеров, - однако в марте вернулся к тому, что делал в прошлом году: к конкретному исследованию возможностей построения МТС на базе «обобщенного индикатора». Однако в алгоритм работы «индикатора» были внесены существенные изменения. 3. Среда программирования осталась прежней: это VBA под MS Excel 97. В ней реализован достаточно сложный оптимизатор, позволяющий моделировать работу МТС и выбирать наилучшие параметры. 4. «Обобщенный индикатор сейчас состоит из двух частей: I=-dP+Gamma*V, где dP – отклонение текущего значения цены от «сглаженного значения цены», V – средняя скорость изменения цены, а Gamma – «плечо цены», параметр МТС, определяющий относительную величину влияния на индикатор I каждой из двух его компонент: «шумовой» - dP и «трендовой» - V. Множитель Gamma «приводит» колебания скорости V «к масштабу» колебаний отклонения цены dP: таким образом, индикатор I есть «взятое с обратным знаком и смещенное на трендовую составляющую» отклонение цены от сглаженной цены. 5. Оба сглаживания: для получения сглаженной цены и для получения средняя скорость, - производятся по Алгоритму Брауна. Таким образом, имеем еще 2 параметра МТС: это коэффициенты экспоненциального затухания Beta_dP и Beta_V. 6. Сигналом к покупке является выполнение условия I > I_open, а к продаже: I {меньше} -I_open. «Порог открытия позиции» I_open есть четвертый параметр МТС. 6.1. Отмечу, что при такой трактовке значений индикатора I (покупка при положительных значениях и продажа при отрицательных), - знак минус перед dP в формуле индикатора вместе с положительностью параметра Gamma означает, что мы строим «трендовую МТС». Для контртрендовой («пробойной») МТС индикатор должен иметь вид: I_contr_trend = dP-Gamma*V 6.2. В качестве перспективы развития алгоритма я рассматриваю вариант, в котором величина I_open не является константой, а зависит от текущего значения волатильности цены. 7. Базовым критерием закрытия длинной позиции является выполнение условия I{меньше}I_close, где «порог закрытия позиции» I_close есть пятый параметр МТС, причем I_open > I_close. Для короткой позиции имеем, соответственно, базовое условие закрытия позиции в виде I > -I_close. 7.1. Кроме этого для закрытия позиций используется (может использоваться) весь арсенал стопов: Stop_Loss, Take_Profit, Duration_Stop, Trailing_Stop и Trailing_Take_Profit. Каждый применяемый способ закрытия привносит в МТС еще один настраиваемый параметр. 8. В дальнейшем я хотел бы обсудить следующие вопросы: используемые данные и их преподготовка, конкретный алгоритм моделирования работы МТС на High-Low-Close ценовых данных, демонстрация конкретных примеров получающихся МТС, и, - наконец, - проблемы, задачи, идеи дальнейшего развития.Иван
Все ответы
МТС. Что я делаю. - Иван on Wed, Jun 21 at 06:40am
HyperLink - Иван FXS on Mon, Jul 31 at 08:52am
Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Wed, Jun 28 at 04:09am
Re: МТС. Что я делаю. - Иван on Wed, Jun 28 at 08:25am
Re: МТС. Что я делаю. - Vugluskr on Wed, Jun 28 at 12:13am
Re: Ответы по существу - Иван on Wed, Jun 28 at 3:00pm
Re: Ответы по существу - Vugluskr on Thu, Jun 29 at 09:58am
Re: Ответы по существу - Иван on Thu, Jun 29 at 1:13pm
Re: МТС. Что я делаю. - Strelok on Wed, Jun 28 at 08:17am
Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Wed, Jun 28 at 11:34am
Re: МТС. Что я делаю. - Strelok on Thu, Jun 29 at 03:08am
Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 29 at 05:23am
Re: МТС. Что я делаю. - Strelok on Thu, Jun 29 at 06:59am
Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 29 at 08:00am
Каждому свое (-) - Strelok on Fri, Jun 30 at 02:40am
Re: МТС. Что я делаю. - Grizzly on Thu, Jun 29 at 09:07am
Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 29 at 10:59am
Re: МТС. Что я делаю. - Grizzly on Thu, Jun 29 at 11:45am
final comment - Fishrr on Thu, Jun 29 at 2:02pm
Re: final comment - Grizzly on Thu, Jun 29 at 3:09pm
дополнение - Grizzly on Wed, Jun 28 at 1:17pm
Re: дополнение - Fisher on Wed, Jun 28 at 3:05pm
Re: МТС. Что я делаю. - Grizzly on Wed, Jun 28 at 12:13am
II. МТС на HLС-данных - Иван on Sun, Jun 25 at 09:26am
Re: II. МТС на HLС-данных - Vugluskr on Mon, Jun 26 at 02:27am
Re: МТС. Что я делаю. - Moysha on Fri, Jun 23 at 05:33am
Re: МТС. Что я делаю. - Александр on Thu, Jun 22 at 09:41am
Re: МТС. Что я делаю. - Fisher on Thu, Jun 22 at 08:25am
Ответы - Иван on Fri, Jun 23 at 01:56am
вопрос о порядке величин - Fisher on Thu, Jun 22 at 07:01am
"Дайте мне шестой параметр и я заставлю слона ... - ibs on Thu, Jun 22 at 04:59am
Re: "Дайте мне шестой параметр и я заставлю слона ... - Хобот on Thu, Jun 22 at 05:58am
Re: "Дайте мне шестой параметр и я заставлю слона ... - Петrович on Thu, Jun 22 at 06:09am
|
|
|