Опять ФХО-форум "на профилактике"... Давайте уж здесь поговорим, тем более, что здесь уже говорят :-)) Я успел прочитать на форехном форуме Ваши последние постеры с описанием результатов. Ваши работы очень интересны, однако лично для меня по мере того, как я знакомлюсь с ними, все более и более интересным становится вопрос - как Вы себя сами ощущаете, в большей степени практиком или researcher'ом? Приведенные Вами результаты тестов заслуживают классной оценки. Кстати, Вы говорили про то, что они "неприлично" хороши. Вы не кокетничали? Нормальные результаты для хорошей системы, ИМХО. А мой вопрос насчет практик Вы или исследователь вызван моим наблюдением, что Вы увлекаетесь сложными (во всяком случае, на мой взгляд) алгоритмами. Ваши рассуждения и описания математики, лежащей в основе системы, заставляют меня при чтении испытывать комплекс неполноценности. Я так и не смог осилить алгоритм Брауна, и в результате механизм формирования сигнала так и остался для меня неким черным ящиком, впрочем, это не суть важно, главное - он работает. Между тем (и я это совершенно точно знаю на собственном опыте) на рынке отлично работают совершенно простейшие алгоритмы, требующие для поддержания системы в рабочем состоянии при торговле только лист бумаги и карандаш. Лично я отдаю свои симпатии простым вещам, поскольку они понятны и таят несоизмеримо меньший риск ошибок при вычислении уровней/сигналов/прочих параметров, которые приходится вычислять для того, чтобы система работала, а кроме того, содержат минимум, а еще лучше, не содержат вовсе оптимизируемых параметров.

А может, природа Ваших входов-выходов более проста, чем складывается впечатление при беглом взгляде на текст с описанием, вышедший из-под Вашего пера? Нам, колхозникам и скромным труженикам микрокалькулятора на электрических батарейках, давно стали непривычны и чужды модели, в которых упоминаются первые, не говоря уже о вторых, производные :-)) Как же она работает, черт возьми, "на пальцах"?

Еще два аспекта. Насколько зависима Ваша система от изменения оптимизируемых параметров? By the way, попробуйте пооптимизировать Вашу систему на небольших интервалах данных, и после серии таких оптимизаций выберите те значения параметров, при которых результаты качественно не отличаются (устойчивы) на каждом из отрезков истории. Фигня, если эти результаты не окажутся лучшими.
Примерно тот же вопрос в другой формулировке - как Ваш алгоритм работает с другими инструментами?
И второй аспект - торгуемость алгоритма. Обкатывали ли Вы свою систему на реальном рынке? Я не обязательно имею в виду работу на реальном счете, но в условиях, точно моделирующих такую работу. Выставление ордеров, совершение сделок "с рынка", - одним словом, техника торговли бывает плохо совместима с конкретными алгоритмами генерации сигналов. Я помню пару случаев, когда трудности технического характера при совершении сделок по сигналам сводили на нет все достоинства системы и в результате система оказывалась в корзине. Ну например, если торговля требует круглосуточного мониторинга цены, то, сами понимаете, что при работе Вы столкнетесь с трудно преодолимыми организационными препятствиями.

И наконец, еще один каверзный (или, может, не каверзный :-)) вопрос. Допустим, Ваша система работает на дневных (часовых, 4-часовых, неважнокаких) барах. Обрабатывались ли Вами, если да, то как, случаи, когда внутри одного бара система дает противоположные сигналы. Интересно вообще, алгоритм Ваш допускает подобное в принципе? Если да, то с такими штуками сложно бороться, особенно не в бэк-тестинге, а в реальной торговле :-(

Спасибо за пищу для размышлений и успехов!
Vugl