только недавно пошли по такому же пути: сделали систему на QQQ (единственно с целью уменьшить риски и сгладить кривую equity), а потом решили попробовать ее же на акциях;
(система построена на другом анализе, но с т.з. сравнения индекса и набора акций это не суть важно);
что получили:
проблемы:
выбор акций и индивидуальная настройка-перенастройка;
доходности выше, риски больше;
хлопот сильно больше;

преимущества:
трейдер не засыпает :-) настройщик все время в стреме (тоже не спит), значит есть шанс, что не проворонят чего-то важного;
работать над подбором акций можно постоянно:
если у QQQ бывают длительные периоды "непригодности", то акций всегда можно найти достаточно; т.е. система стала применимой на более длительный срок;

: : Если система торговли индексом хорошая, то в чем
: : проблема? Можно торговать спайдер, или я что-то не
: : понял.
:
: Да можно конечно. Но хотелось бы распространить и
: улучшить этот опыт, чтобы понять принцип, что
: движет акциями и отвязаться в какой-то мере от
: основного индекса. Чтобы торгуемые ситуации почаще
: возникали (тут 1 раз в 2-5 дней), чтобы
: reward/risk выбирать получше и получить больший
: рост и плавность портфеля.

выводы:
1. риски естественно возрасли; доходы тоже;
доход/риск тоже вырос;
2. кривая equity, даже при диверсификации не стала глаже; чувствительность к настройкам выросла;
значит и в рельаности будет (и есть) не глаже;
3. система стала менее реализуема из-за сложностей в работе трейдера; но работать стало веселее :-)
4. система в целом стала менее устойчивой из-за необходимости настраиваться на несколько объектов и решать еще проблему выбора объектов; но в этом же и ее сила; дольше проживет;
5. от добра добра не ищут, но процесс совершенствования не остановить :-)

всего наилучшего
Сг