: : Можно ли перенести этот подход на индивидуальные
: : акции? Т.е. написать для отдельной акции систему
: : на каком-то ес собственном аналоге advancing
: : issues?
:
: В случае индекса мы смотрим на его составляющие,
: но ведь акция не из чего не состоит.

Ну, всс состоит из чего-то. Я понимаю отличие. Просто думаю, вдруг у кого-то есть какие-то идеи, аналогии, похожие по сути подходы.

: Если система торговли индексом хорошая, то в чем
: проблема? Можно торговать спайдер, или я что-то не
: понял.

Да можно конечно. Но хотелось бы распространить и улучшить этот опыт, чтобы понять принцип, что движет акциями и отвязаться в какой-то мере от основного индекса. Чтобы торгуемые ситуации почаще возникали (тут 1 раз в 2-5 дней), чтобы reward/risk выбирать получше и получить больший рост и плавность портфеля.

Удачи. Александр.