: 1. методы тайминга рынка при помощи market breadth
: и другой статистики. Имея входные данные только по
: advancing/decl issues, можно тороговать S&P. По
: кр. мере на часовиках я вижу, как это работает.Почему бы тогда не торговать SPY? У меня кстати так и не получилось синзронизировать A/D и NYSE-Tick с SPY. Глазами видно, на тестах разваливается, что в общем-то неудивительно.
: Можно ли перенести этот подход на индивидуальные
: акции? Т.е. написать для отдельной акции систему
: на каком-то ес собственном аналоге advancing
: issues?
В случае индекса мы смотрим на его составляющие, но ведь акция не из чего не состоит.
: 2. Попытка подойти с другой стороны. Если мы имеем
: систему тайминга крупного индекса и хотим на
: основе ес сигналов торговать индивидуальные стоки
: (возможно, входящие в этот индекс, но возможно что
: и нет).
Если система торговли индексом хорошая, то в чем проблема? Можно торговать спайдер, или я что-то не понял.
My best