Считаю разные цифры, но здесь есть увязка с тем что происходит на графике цены,
как ее описать математикой я просто не представляю, поэтому посчитать
статистики не получается. Да и забыл я ее уже...

: Понятно. Ничто в этом мире неоригинально. В общем
: смысле я смотрю на вещи примерно также.

Практически для всех своих техник рано или поздно я встречал аналогичные,
пусть не совпадающие в деталях, но пытающиеся эксплуатировать
те же свойства рынка, похожими способами.
В конце концов все мы общаемся с одним рынком, а
"взаимное общение индивидумов с единым источником информации
во многом аналогично общению между самими индивидумами."

: На высокой волатильности растет стоимость ошибки,
: видимо описанное Вами правило возникло из
: практики?

Пришло из практики, пытался дать рациональное объяснение, но бросил...
Стоимость ошибки при разных стопах, можно уравнять сайзом,
может быть при низкой волатильности просто ниже потенциал прибыли,
ведь при разной волатильности размер стопов у меня не прямо пропорционален ей.
Вообще же, когда на двух сделках теряешь больше чем ширина всего дня,
чувствуешь себя полным идиотом.

: Стопы внутри дня – сложная вещь. Во всяком
: случае подход несколько иной нежели на крупных
: чартах.

Скажем, крайне редко ставлю стопы под/над локальными мин/максимумами.

: Вы торгуете в понедельник?

Торгую... (покаянно, :))), но теперь не каждый, текущее правило никаких сделок
в первой половине дня в понедельник, возможно, перестану совсем.
В этом году у меня было семь рабочих дней, из них в минус - один. Когда?
Правильно, понедельник... :)))

: Наверное и разного рода дивергенции для биржевых
: индикаторов?

Нет, никакие дивиргенции не смотрю, логика такая: у "хорошего" движения
АdvDec, UpDnVol должны двигаться в одну сторону с ценой,
чем больше разница между Adv и Decl, тем более "гладким" будет движение.
Так сказать, качественные характеристики рынка.
С TICK логика похожая, с началом движения цены, волна должна пойти в ту же сторону,
т.е. не просто двинулись цены фьючерса, а двинулись и акции, и процесс усиливается,
большее кол-во акций вовлекается в движение, на них перемещаются объемы. итд.

В целом процесс примерно такой как Вы описали ранее:

"Все-таки немного по-разному. Тот пример был сделан для полного перебора вариантов
последовательностей цен. В этом случае работает что-то вроде индукции: мы берем паттерн,
строим базу и просматриваем его качество. Можно поступать с точностью до наоборот:
на чарт бросать какие-нибудь индикаторы, выделять точки, которые нам больше нравятся. "

Наоборот....
Обычно говорю так - я торгую по приметам...

Берется рынок, изучаются его свойства, из набора техник компануется общий план...

Для SP это выглядит так:
Смотрится график, выбирается таймфрейм, размер свингов, которые играем,
далее:

- метод определения вероятных точек конца движения - здесь будет или разворот или рэндж -
здесь выходим. Точки эти как функция движения-времени, заранее нельзя сказать точно где они будут ,
только ориентировачный район, но можно точно сказать когда точка достигнута.

- паттерны в точках разворота, с одной стороны структурирование и классификация старых,
с точками их прорыва-входа, логика которых похожа на квалификаторы прорыва ДеМарка,
с другой стороны есть правила объявления паттерном нового, происходящего сейчас в первый раз,
отталкиваясь от места где это происходит, ( в точке разорота).

- общие правила расчета расчета минимальной цели для паттернов. Посколку размер нового
свинга заранее неизвестен, это дает первичный run-up от точки входа, далее смотрим что будет.

- учет большего таймфрейма или большего паттерна, вероятность реализации меньшего
паттерна в направлении уже реализующегося большего - близка к единице.

- вариация на тему opening range breakout

- учет окружения, волатильности, ширины-здоровья рынка, итд,
как усиливающих-ослабляющих факторов.

- новости. Не читаю, до торгов/после просматриваю обзор на день на CBS, смотрю календарь цифр,
перед цифрами, FOMC'ом, итд - открываюсь редко,
через 5-10 минут после - часто....

В целом же, на единичном примере все это зачастую выглядит неубедительно даже для
меня самого :)), не говоря уж об окружающих, но, как процесс, подход достаточно
устойчивый на мой вкус.