Желаю удачи. Непростая это штука.

: Согласен. ENQ мне видится куда более
: "трендовым".

Как правило, да. Но я иду от ранней идентификации точек разворота свингов,
и на SP у меня получается значительно более высокая точность,
(где на SP - одна вероятная точка, на NQ, как правило, не меньше двух,
=> приходится запаздывать) и это становится более важным.

: Вопрос философский. Я тоже подфильтровываю
: сторону, но по части волатильности ничего сказать
: не могу. Пока я не смог четко разделить ситуации
: на игровые и нет в зависимости от волатильности.

Не считал цифры, не доверяю как-то статистике/математике в трейдинге,
оцениваю скорее качественно - больше/меньше.
Смотрю пульсацию дневного рэнджа, сейчас узкие - вероятны широкие, много широких -
высока вероятность узкого. Засада кроется в дне с узким рэнджем.
Обычно - одни убытки. И направление волны ATR(20) - подъем волатильности/спад.

Соответсвенно сдвигается уровень агрессивности сделок, сайз,
выбор сетапов - на росте волатильности берутся и менее вероятные сетапы,
на падении - только наиболее вероятные. Плюс фильтрация по размеру требующегося стопа,
на росте допускаются с большими, на падении - концентрация на минимальных,
большие - отбрасываются.

Что еще учитываю...

День недели. Понедельник для меня как наказание.
По сравнению с другими днями, результаты просто кошмарные.

TICK - уровни, волны - по скользящим средним, тренды...
Интрадей движения Adv-Decl, их уровни, UpVol-DnVol - аналогично.

to Мда.. :

речь идет о фьючерсах е-мини на SP500 и Nasdaq100,
соответственно - СМЕ, фьючерсный брокер, итд.