Не возражаю. В некотором смысле спус выглядит хорошо предсказуемым инструментом, во всяком случае на Daily.

: Не считал цифры, не доверяю как-то
: статистике/математике в трейдинге,
: оцениваю скорее качественно - больше/меньше.

Современная математика вообще-то оперирует в основном неравенствами. В любом случае Вы же должны как-то строить оценки.

: Смотрю пульсацию дневного рэнджа, сейчас узкие -
: вероятны широкие, много широких -
: высока вероятность узкого. Засада кроется в дне с
: узким рэнджем.
: Обычно - одни убытки. И направление волны ATR(20)
: - подъем волатильности/спад.

Понятно. Ничто в этом мире неоригинально. В общем смысле я смотрю на вещи примерно также.

: Соответсвенно сдвигается уровень агрессивности
: сделок, сайз,
: выбор сетапов - на росте волатильности берутся и
: менее вероятные сетапы,
: на падении - только наиболее вероятные.

На высокой волатильности растет стоимость ошибки, видимо описанное Вами правило возникло из практики?

Плюс
: фильтрация по размеру требующегося стопа,
: на росте допускаются с большими, на падении -
: концентрация на минимальных,
: большие - отбрасываются.

Стопы внутри дня – сложная вещь. Во всяком случае подход несколько иной нежели на крупных чартах.

: День недели. Понедельник для меня как наказание.
: По сравнению с другими днями, результаты просто
: кошмарные.

Вы торгуете в понедельник?

: TICK - уровни, волны - по скользящим средним,
: тренды...
: Интрадей движения Adv-Decl, их уровни, UpVol-DnVol
: - аналогично.

Наверное и разного рода дивергенции для биржевых индикаторов?