Нет. Новая "дельта" будет примерно 31.4 (т.к. "гамма" и "дельта" будут меняться при изменении цены).

При небольших изменениях цен я использую линейное приближение, при изменениях больше 1/2 разности между страйками, смотрю другой страйк. Например, я сделал расчеты для опциона со страйком 100, а цена изменилась на 5. Я буду смотреть все то же самое, но для 95 (или 105) опциона.

: А как это теперь соотнести со стоимостью опциона?

Она изменится примерно на "дельту" плюс половина "гаммы" - (23 +31.4)/2 - минус "тета" плюс "вега", if any.

: Не хочу злоупотреблять Вашим вниманием, но у меня
: к Вам еще один "практический" вопрос:
: может ли быть такая ситуация, когда на двух
: уважаемых сайтах, предоставляющих рассчетные
: характеристики опционов, данные значительно
: разнятся и насколько можно доверять этим данным?

Если это различия в fair value и HVol, то это не страшно, если в Greeks, то надо смотреть на модель, которая используется какждым из сайтов. Я кроме Optionetics больше ничем не пользуюсь для стоковых опционов, хотя я им не очень доволен. Какой ресурс имеете в виду вы?