Ваш ответ мне многое прояснил, спасибо!
Но кое-что осталось не понятным, а именно:

Вы говорите, что,
: : delta= 23 (первый раз вижу дельту > 1.0)
:
: На акциях дельта обозначает не процент от одного
: контракта, а, проще говоря, мнгновенный эквивалент
: числа акций. Она же вероятность исполнения этого
: опциона на дату экспирации.

: gamma=8.4 (тоже самое и с гаммой)
:
: То же самое, что с "дельтой". Показывает
: на сколько акций изменится "дельта" при
: изменении цены акции на $1.

Правильно ли я понимаю, что дельта=23 и гамма=8.4 мне говорят о том, что что при увеличение цены актива на 1 пункт моя позиция увеличивается на эквивалент 31.4 акциям?
А как это теперь соотнести со стоимостью опциона?

Не хочу злоупотреблять Вашим вниманием, но у меня к Вам еще один "практический" вопрос: может ли быть такая ситуация, когда на двух уважаемых сайтах, предоставляющих рассчетные характеристики опционов, данные значительно разнятся и насколько можно доверять этим данным?

Спасибо и удачи,