По опционам риск все же зафиксирован раз и навсегда.

: Опционам свойственна своего рода оптическая
: иллюзия - покупка десятка контрактов вне денег
: может стоить менее $1000.

При ближайшем и внимательном рассмотрении никаких удивительных вещей нет. Покупая кол стоит посмотреть на alfabetical symbols. В итоге при мониторинге может оказаться, что позиция погибнет быстрее, чем того хочется.

Однако лучше все считать
: в %%, и тогда в случае сгорания контрактов вне
: денег потери составляют 100%. Мне стоило
: некоторого времени и денег, чтобы прочувствовать
: это :o(

Я ведь пытаюсь торговать рыночные риски в чистом виде, поэтому всегда смотрю, сколько могу сдать и сколько из этого следует загрузиться. Очевидно, что стоимость колов лучше всего оценить как ноль, тогда не будет проблем с растрепанными чувствами по причине растрепанного счета. Но я не понимаю, насколько опасны сложные позиции и как отследить эту опасность. Вроде что-то об этом написано у McMillan 'Options as a strategic investments', но я не читал.
:
: А причем тут underlying? Стоимость позиции - это
: столько, сколько вы за нее заплатили. Или мы
: говорим о разных вещах?

Подобная позиция вроде состоит из разных вещей, которые вместе работают несколько неочевидно, но как именно. Вот этого я и не могу понять. Фактически необходимо отслеживать сразу все параметры позиции на предмет их худшего исхода.

: Мне не известны источники исторических данных по
: опционам. Я их просто не искал. Просматривая
: комбинации я обычно обращаю внимание лишь на open
: interest - обычно, чем больше число контрактов
: написано, тем выше ликвидность.

В принципе, да. А не знаете ли где-нибудь можно сделать скрининг? Я знаю только одно место - Dreyfus Brokerage, публикующий рейтинг most active options.

Best for U,
DMTR