В целях практических можете считать, что не бывает никогда.

Level2 - это не система для ввода и исполнения заявок. Это просто real time с расширенным по сравнению с обычным (BestBidxBestAsk + BestBidSizexBestAskSize, LastTrade) объемом данных. Исполнение заявок зависит только от вашего брокера. Описанное вами исполнение (ниже бида и тут же выше аска) - это примерно то, что вы будете наблюдать при игре на виртуальные деньги в любом онлайновом казино - используя любую простейшую стратегию вы будете удваивать свой виртуальный счет каждые 15 минут, до тех пор, пока желание ввести в систему номер своей кредитной карты не пересилит все доводы здравого смысла :o)

Удачи,
П.
.