Я торгую в основном контртрендовые системы. Так вот, интересно то, что минимум доходности приходится как раз на стоп в 5-8% (на самом деле это 1-1,5 ATR). Тот есть на тот самый стоп, который наиболее психологически комфортен большинству трейдеров. При уменьшении стопа происходит повышение доходности, которое в реальности дисконтируется усилением проскальзывания. С другой стороны, системы достигают максимума при стопах в 15-20%. В такой ситуации для системы, основанной на дейли трудно придумать что-то лучшее, чем опционный хедж.

Всем успехов, mval.