Re: Разработка МТС и стопы - вопрос ГУРУ - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Технарь | Tue, Jul 17 at 05:01am:

В ответ на: Re: Разработка МТС и стопы - вопрос ГУРУ posted by alex1304 on Tue, Jul 17 at 03:50am:

alex1304 говорит, что,
: Я не отношу себя к Гуру, но ответить Вам очень
: хочеться. Просто Вы написали письмо, под которым
: хочеться подписаться и мне.
:
: : Но меня удивил неклассический результат - система не терпит стопов.
: ==== Я получил точно такой же результат!
:
: : Потом я себе объяснил, что для такой системы действительно установка стопов есть игра против рынка, поскольку стопы срабатывают по случайным выбросам цены.
: ==== Либо хорошая система не доводит дело до
: стопов, это как предохранитель в телевизоре,
: сгорает раньше, чем сгорает телевизор. Но при
: нормальной работе он и не нужен.
:
: : Второй вариант - я просто не умею ставить стопы и поэтому они убыточны.
: ==== у меня хороший результат получился при таком
: способе - после открытия позиции рассчитывается
: экстремум цены (если позиция короткая, то минимум,
: если длинная максимум) и отслеживается уровень
: текущий цены относительно экстремума. Ограничение
: (я, может не правильно, назвал его стоп по
: профиту) вводиться, когда потери возможной ПРИБЫЛИ
: составляют некоторую величину (по моим
: экспериментам 2.4%).
:
: : если кто-то продает МТС, значит что-то тут не так- либо она уже не работает, либо вообще
: статистически недостоверна.(Например я не
: собираюсь ее продавать - такая корова нужна
: самому:-))
: ==== я намерен продавать младшие версии системы -
: это способ увеличить свой капитал. Тем более, что
: вступив на стезю создания МТС, я понял, что это
: самое интересное и МОЕ, и я буду заниматься этим
: всю жизнь. Отладка в реальной торговле (прежде
: всего психологическая) вот и все. Дальше сидеть на
: торгах и подавать заявки по сигналам МТС может и
: мальчик-негр. Но для серьезных продаж нужна
: доказанная история.
=== поскольку у меня не интрадей, можно играть и самому, а в будущем посадить жену...Ну может если надоест- заняться продажей системы, но это тоже не так просто.
Единственное, что сейчас ограничивает-отсутствие капитала( 4 тыс на счету - это не капитал.По моим расчетам нужно конечно не 50 тыс, как многие говорят, но как минимум 8 тыс. Вот сейчас и бьюсь над уменьшением просадки.Правда чувствую, что дошел до теоретич предела.Ведь надо понимать, что МТС не учитывает фундамент показателей, работает только при хеджировании и наверно больше 70 проц успешных трейдов не вытянуть ( у меня доходит до 75 но обычно несколько ниже 70)

: И, наконец, вопрос. На чем Вы реализуете свою МТС.
: И какой уровень данных используете. Какой интервал
: торговли.
:
: У меня сейчас реализация на смеси excel и бейсика,
: level II, торговля только внутри дня.
==== Здесь у меня есть преимущество - в прошлой жизни занимался моделированием, так что профессионально владею программированием,и любой прикладной инструмент для меня ( пакеты тех анализа, Excel и др.) обладает ограничениями.

Сейчас реализовал на C++ BUILDERe и чарты, и индикаторы, и мою МТС. Данные - пока с yahoo, объем - около 2000 стоков, торговля 1-2 раза в неделю
Кстати, программа сама лезет в инет и обновляет данные.Если это делать каждый день, то обновление занимает 5-7 мин на 2000 стоков.(скорость 28 000) . Какой пакет тех анализа может сравниться с таким сервисом?
Правда данные грязные, но их можно и отфильтровать