Фишка в следующем
Написано
Олег | Thu, Apr 5 at 06:27am:
В ответ на: опционы posted by Urmas on Tue, Apr 3 at 06:53am:
1.Ну, во-первых, я бы не сравнивал IV с RSI - гораздо корректнее сравнивать с ценой по той причине, что верхнего предела у IV нет, а нижний есть и у цены. 2.Нельзя согласиться с тем, что покупка-продажа IV на исторически низких-высоких уровнях является занятием существенно более безопасным, чем делать то же самое с ценой. Если мы покупаем IV, то против нас работает время (все знают, что IV может болтаться на лоу сколь угодно долго). Если мы продаем IV, то здесь все несколько сложней - да, IV долго на топе не провисит, но у продавца IV всегда присутствует Гамма-риск, именно - риск того, что коррекции позиции для поддержания ее Дельта-нейтральной будут осуществляться очень часто (а лоссы при коррекциях неизбежны). Предполагать, что на высокой IV колебания цен будут маленькими, наивно, а не делать коррекции нельзя, иначе мы будем иметь Direction позицию/
Все ответы
опционы - Urmas on Tue, Apr 3 at 06:53am
Фишка в следующем - Олег on Thu, Apr 5 at 06:27am
OK, th-ks (+) - Urmas on Thu, Apr 5 at 08:40am
Selling IV - Олег on Mon, Apr 9 at 00:45am
спасибо(-) - Urmas on Tue, Apr 10 at 04:27am
Re: опционы - Dmtr on Tue, Apr 3 at 09:35am
ok, вот что - Urmas on Wed, Apr 4 at 01:20am
Re: опционы - Bell on Tue, Apr 3 at 06:59am
ну и ?? (+) - Urmas on Tue, Apr 3 at 07:09am
Re: ну и ?? (+) - Bell on Tue, Apr 3 at 07:21am
никто не сказал, (+) - Urmas on Tue, Apr 3 at 07:33am
Re: никто не сказал, (+) - Bell on Tue, Apr 3 at 07:48am
Re: никто не сказал, (+) - Urmas on Tue, Apr 3 at 08:03am
|
|
|