Re: (risks)
Написано
Fisher | Fri, Jul 14 at 2:16pm:
В ответ на: (risks) posted by DMTR on Fri, Jul 14 at 12:18am:
DMTR говорит, что, : Странные правила… Вы имеете в виду портфель : одной бумаги? А почему не больше?Это просто крайний случай, когда диверсификации по выборке бумаг нет и действительно можно потерять много при падении бумаги. : Например если бы я : : сегодня покупал NOK для переноса через earnings : : через неделю или две я бы купил 00 Aug 50 (NZY : : TJ-E) @ 1 15/16 при цене 55 1/4 это гарантирует : : через месяц просадку не больше 13%, что лучше : : –50% по TFS или MOT или NOK во время : : коррекции по NASDAQ. Cals я бы не стал продавать : : дабы не усложнять все. : : 13 % в месяц это 156 %. Это то же самое, что : купить акцию на заемные под 156 годовых деньги. : Плохой выбор, мне кажется. Близкие опционы очень : быстро теряют в цене. Например NOK припала на : .5625, а этот опцион потерял 1/16, хотя движение : было вниз, а это все-таки пут. Если вы всерьез : рассчитываете на рост, купите лучше какие-нибудь : высокие OTM-calls, они конечно помрут, но если : будет движение, вы получите прибыль на : стремительно растущей «гамме». При : таком подходе отлично торгуются сценарии типа: : «NOK вырастет до сентября процентов на : 30-40, но больше 2,000 терять не хочу. Куплю : ОТМ-calls на эту сумму». Все. Если она : действительно вырастает, вы получаете хорошую : прибыль, если вы ошибались, то ничего не теряете. : В случае покупки опциона у денег, гамма на сильном : росте будет падать и ваши опционы будут тупеть : столь же быстро, сколь быстро будет расти цена. : Фактически нужно смотреть, не где АТМ сейчас, а : где вам кажется они будут к некоторому времени. : Кстаи, было бы очень интересно на цифрах увидеть более эффективные варианты. Допустим через 2 недели NOK@60 и допустим я продаю свой пут 00 Aug 50 (NZY TJ-E) @ 1 (цену я поставил интуитивно). Получается при возможной потере 700$ (500$ по страйку и 200$ стоимость опциона) можно заработать 400$ (500$ по акциям и -100=100-200 потеря на падении цены опциона). Отношение 400/700=0.57. В принципе я не удивлюсь если можно купить на 700$ calls которые при движении цены с 55 до 60 двинутся с 700$ до 1100$ или дальше. А на цифрах это можно показать? И все ли риски те же (ведь у акции временной экспирации нет)? С уважением, Игорь.
Все ответы
CANSLIM&Virtual Economy - DMTR on Tue, Jul 11 at 08:29am
Re: CANSLIM&Virtual Economy - Bell on Tue, Jul 11 at 08:46am
PMCS - DMTR on Tue, Jul 11 at 11:52am
Re: PMCS - Bell on Tue, Jul 11 at 12:17am
Re: PMCS - DMTR on Tue, Jul 11 at 12:49am
Re: PMCS - Bell on Tue, Jul 11 at 9:59pm
Re: PMCS - DMTR on Wed, Jul 12 at 03:32am
Re: PMCS (risks) - Fisher on Wed, Jul 12 at 12:57am
Re: PMCS (risks) - DMTR on Thu, Jul 13 at 06:56am
Re: PMCS (risks) - Fisher on Thu, Jul 13 at 11:38am
Re: PMCS (risks) - DMTR on Fri, Jul 14 at 05:02am
Re: PMCS (risks) - DMTR on Fri, Jul 14 at 04:15am
Re: PMCS (risks) - Fisher on Fri, Jul 14 at 10:08am
(risks) - DMTR on Fri, Jul 14 at 12:18am
To DMTR (risks) - Maxim on Fri, Jul 14 at 7:00pm
Re: (risks) - DMTR on Mon, Jul 17 at 03:41am
Re: (risks) - Fisher on Fri, Jul 14 at 2:16pm
(risks) дополнение - Fisher on Sat, Jul 15 at 03:05am
Re: (risks) дополнение2 - Fisher on Sat, Jul 15 at 07:54am
Re: (risks) дополнение3(без опечатки) - Fisher on Sun, Jul 16 at 05:43am
Re: (risks) дополнение3 - Fisher on Sun, Jul 16 at 05:24am
Re: PMCS (risks) - Fisher on Thu, Jul 13 at 11:34am
Re: CANSLIM&Virtual Economy - DMTR on Tue, Jul 11 at 10:53am
|
|
|