: Да vix с активностью, вроде, не связан.В данном случае еще как связан. VIX показывает как много и по каким ценам люди покупают опционы, читай страховки на акции. Нет объемов на рынке, нет интереса по опционам.
: А у него там рост с середины августа-сентября.
Да ради Бога, хоть с 32 августа:-) Просто метод выглядит как полная чушь.
: По-моему, сегодня был первый звонок, когда днем
: все вдруг повалилось. Я зашортил биотехи, но
: сейчас сомневаюсь - все-таки в них фонды сильно
: вкладываются. Полупровода выглядят более уязвимо,
: хотя разумом это понять трудно. Посмотрим завтра,
: если рынок не отрастет на отчетах BGEN и YHOO, то
: для меня, значит, готов падать.
Я поступил несколько иначе, против портфелей продал в шорт некоторое количество QQQ. Пока не особо радостно, т.к. ND в ночи +62.5. IMHO рынок не готов падать, это видно по низкой implied volatility, он просто не хочет расти. Если не будет роста на отчетах, это может значить дальнейший мерзкий отстой.
: Лучше купить очень дешево, а продать недорого.
: Стараюсь походить на Петровича :-)
Сложно сказать... Тут есть одно существенное для меня "но". В апреле-мае мы стали свидетелями сложения многих вещей в разы. Я совершенно не понимаю, каким образом ограничивать убытки в таких ситуациях, когда стратегия состоит в покупке дипов. Ставить стоп почти бессмысленно (что кстати видно на тестах), т.к. движение легко продолжается, стоп сносит, а потом следует долгожданный разворот, но уже поздно. Знаю, что по этому вопросу есть что сказать г-ну Ермаченко:-)
Все что мне пока пришло в голову - это защита всего портфеля через продажу в шорт больших лотов SPY и QQQ, эквивалентных по волатильности самому портфелю. Ессно продается не от балды, а в случае некоторого критического падения. Еще одна вариация на тему выписать коллы на отдельные купленные бумаги и купить QQQ puts на весь портфель, но это будет сопряжено с дополнительными затратами.