: : Ничего странного, все индикаторы отстают, т.к.
: : усредняют прошлые значения. Это отставание порядка
: : половины длины интервала усреднения. Если относить
: : MA к середине интервала, то ее будет не нарисовать
: : в текущий момент, т.к. будущих значений для
: : расчета нет.

: Так именно я это и хотел сказать - строго говоря,
: тренда в текущий момент нет , поскольку нет

Есть или нет, это больше философский вопрос, это из области, что нельзя войти в реку даже один раз.

: Наверно я все с математической точки зрения
: подхожу, и может трейдеры и привыкли, но вобще то
: это нонсенс - чтобы тренд полученный усреднением
: за 1 месяц ни разу в течение 3-х месяцев не
: пересекался реальными данными !! Это же тренд,
: то бишь СРЕДНИЕ данные.

Ну так с математической т.з. все как раз в порядке - средние данные смещены в будущее, поэтому, например, для 50-баровой MA в каждый текущий момент у нас значение близкое к тому, которое было месяц назад. Ну а если бумага стабильно росла, скажем, по 50% в месяц то она будет в среднем на 50% выше своего 50-барового мувинга. Возьмите мувинг покороче или экспоненциальный, где недавние цены усредняются с бОльшими весами, и все будет пересекаться чаще.

Удачи. Александр.

PS Да, логичный вопрос: для чего вообще тогда использовать мувинги? Не знаю, я их не использую. Иногда их используют для расчета trailing stops и подобных оценок волатильности.