Начинающий говорит, что,: Хоть я и не математик, но из автоматики помню,
: что величина относится к середине интервала (
: Вспомните погрешность интегрирования методом
: Эйлера и уточненным методом Эйлера ( в уточненном
: как раз величина относится к середине интервала, а
: в обычном - к концу)
: Так вот, из-за того, что при расчете тренда все
: относят к концу интервала, получаются такие
: некорректные графики, один из которых я Вам
: приведу на stockpoint.com ( Кстати, очень
: рекомендую - интересный ресурс)
: Зеленой линией показана допустимая граница
: ценового тренда ( 30 дней - так наз. Bollinder
: bands), которая ВСЯ оказалась ниже !!! в течение
: 2-х последних месяцев кривой реальных котировок по
: которым производилось усреднение !
Ничего странного, все индикаторы отстают, т.к. усредняют прошлые значения. Это отставание порядка половины длины интервала усреднения. Если относить MA к середине интервала, то ее будет не нарисовать в текущий момент, т.к. будущих значений для расчета нет.
Удачи. Александр.
PS а что Вы углядели некорректного в графике AMD я не понимаю - сток так мощно растет, что отставание мувингов особенно заметно, и для держателей лонгов все это очень даже корректно ;-)