: Возможно, там был другой контекст. Sorry for intervention. Контекст был именно таким.
: Я бы это
: написал иначе: n*пут+m*подактив=0. Можно
: calls прикрыть with short sell. Ответ на вопрос -
: не всегда.
Ответ на ответ – всегда. Это следует из определения опциона. Для одного страйка и даты экспирации:
Call – Put = Underlying;
Из этого уравнения выражается все остальное. На уровне логики Greeks, в одном страйке греки коллов и путов равны, поэтому все они кроме «дельты» компенсируют друг друга. Касательно n*пут+m*подактив=0 я так понял, это была несколько неудачная попытка описать long volatility strategy с не выровненной «гаммой», она же straddle.
: Во время недавней "коррекции"
: я под настроение накупил calls без всякого
: прикрытия. Более того, были и майские. Потом я их
: благополучно сбагрил. Кроме июньских CY. Эти
: пытаюсь продать хотя бы break even. Июнь не
: загорами.
Ну ессно, у опциона есть же еще и временная стоимость)
Эта затея мне показалась похожей на
: рулетку. Я больше не буду так делать. Я встречал
: утверждение, что какова бы не была история,
: вероятность того, что цена вырастет или упадет, в
: точности равна 0.5. Мне на это нечего возразить.
Это же самое утверждение мы с Петровичем, надрываясь, пытались донести до почтенной публики всю весну. Ессно, когда это прочитано где-то, especially in English, это совсем другое дело:-) По большому секрету скажу (только никому больше не говори), вероятность экспирации опциона по strike price показывает |«дельта»|. И по еще большему секрету скажу (эту тайну вообще никому нельзя выдавать), «дельта» меняется в зависимости от «гаммы» и приращения цены. Поэтому про 50/50 про опцион – форменное вранье. Например QQQ Jun 70 Puts сейчас имеют вероятность экспирации по этой цене .1163. Но это очень большая тайна.
Have fun:-)
Dmitry