Саша, ну не одним же Руджеро все ограничивается. Просто в некоторых случаях то что видится нам суммой синосоидальных компонент можно смоделировать одной периодической компонентой. В этом случае ты будешь разбирать несколько фаз, а я буду тупо смотреть на одну единственную.

: У Руджеро есть статья по моделированию циклических
: ценовых рядов (подарок DT). Если надо, пришлю.
:
: Вообще, вопрос был, как я его понял, про
: сезонность в бытовом смысле. (покупка бондов по
: понедельникам, продажа нефти в апреле, ретейлеров
: к Рождеству etc). меня это тоже интересует -
: например, сейчас я торгую к earnings. Попадались
: исследования влияния сплитов, праздников,
: конференций, погоды, времен года, небесных фаз.
: Все это сложно систематизировать, если вообще
: можно. Еще сложнее, видимо, извлекать скрытую
: сезонную информацию. Jenna часто торгует просто по
: памяти - как вела себя бумага перед earnings год,
: два, десять лет назад.

IMHO это из серии "мерещиться" и торговли по интуиции. Я проверял на той же CQG основные мифологемы на тему цикличности, результат не впечатлил. Например если мы говорим о преимущественном росте по понедельникам, то вероятность проявления 7-дневной календарной компоненты должна быть достаточно высокой, но это не так.

У меня есть мысль провести исследование воздействия news headlines на ценообразование, но пока все никак. Хотя я заметил, что настроение рынка все-таки превалирует в трактовке новостей. Например, новость о понижении рейтинга AMD была пропущена рынком мимо ушей, никто просто не хотел ее воспринять. С другой стороны, неплохой отчет по МОТ обернулся обвалом котировок. Мне кажется, люди притягивают за уши календарные объяснения в тех случаях, когда возникает необходимость показать себе и окружающим логику действий, которой собственно и не было.

My best, Dmitry