А Вы никогда не задавались вопросом : почему многие миллиарды долларов отдаются в фонды, которые делают 10-20% в год ?

: И оо-чч-ень трудно определить степень
: допустимых рисков при такой потенциальной прибыли.

Извините, но для Вас похоже нет такого понятия как "допустимый риск". Я более чем уверен что Ваш портфель до отказа набит акциями high tech, причем не только на cash, но еще и на весь доступный margin. Если Вам все-таки интересна грубая оценка рисков при такой торговле, то постройте композитный индекс dot coms за последние три года и Вы увидите и прибыли в n-сот % и риски какими эта прибыль сопровождается. Можно даже не строить композитный индекс, а взять уже готовый, например, DJ Internet Composite ( DJNET ). Далее смотрим : 13/04/99 - high=334.61 , 5/08/99 - low=163.25 , итого drawdown=51% , теперь умножьте его на плечо 2:1 и как раз получите, что все n-сот% ушли вместе с депозитом. Вы такой исход ждете от своих инвестиций ???

: А что будет в этом году ? А в 2001 ?

Тоже что и в 1999, но по-другому. ;-)

: У трейдеров с жестким системным подходом и с
: системой, оттестированной на предмет готовности
: приносить прибыль даже в глобальном
: нескольколетнем даун-тренде есть одно неоспоримое
: преимущество по отношению к таким как Ваш покорный
: слуга - они могут спать спокойно ( в переносном
: смысле, конечно же ). Я просто хотел выразиться о
: том, что такое удовольствие - "спать
: спокойно" отнюдь не бесплатно на теперешнем,
: "бычьем", рынке.

Нормальный трейдер платит за прибыль риском, но никак не сном(пусть даже и в переносном смысле). Кстати, практически любой системный трейдер может выдавать прибыль в 200-300%, но риск при этом зашкалит за все разумные пределы. А не делают они это потому что тестирование абсолютно однозначно показывает исход такой погони за прибылью.

Всего наилучшего.
Prudent.

• Ордера на сегодня