: Какие значения говорят о нормальной устойчивости trend-following системы ?10-20, но вообще говоря, последнее время я склоняюсь к мысли, что чем выше, тем лучше.
: Дмитрий, а как выбрать эти индивидуальные акции ?
Лучше CANSLIM я пока методов не встречал.
: Для меня sell-short является скорее запасным выходом если случится затяжной downtrend по всему рынку . Пока рынок прет вверх система дает очень мало сетапов на sell-short .
На падающем рынке иной характер движения. Самое главное, что рынок очень часто делает рывки вверх на short covering.
: Я согласен с тем что цена двигается вниз иначе чем вверх. Я писал о том что исторический uptrend не сможет вытянуть сделку если ее длина всего 3-10 баров .
Вот не факт. Исторический up-trend характеризуется низкочастотной составляющей. Если низкочастотная составляющая растет достаточно сильно, то day-by-day приращения на ней могут превышать амплитуду высокочастотных колебаний.
: Нет. Я не торгую SP. Я привел результаты тестирования системы в сравнении с движением индекса S&P за последние 10 лет при одинаковах просадках .
Это очень плохой рынок, на нем очень много скрытых засад.
: Это понятно, но в контексте краткосрочных спекуляций это не имеет особого значения.
Иногда исключительно по этой причине бумага может делать очень резкие движения вверх. Последние примеры: BTY, Q.
: Согласен. Поэтому очень актуальной является задача отвязать результаты торговли портфелем от рыночных индексов. Одно из средств – держать часть портфеля в short’e .
Я пробовал, не скажу, что это очень весело.
: Бросать портфель нельзя ,так как неизвестно куда «кривая вывезет» и сколько придется ждать breakeven .
Я знаю людей, которые в свое время так и поступали.
My best, Dmitry