: Разве у колла и пута с одинаковыми страйками
: дельта не одинаковая, вообще говоря? Дельта - это
: наклон кривой reward(price) или я ошибаюсь?Саша, зачем мучиться, возьми производную по цене от: Call – Put = Underlying:-)))
Если у тебя страйки и экспирации разные, ессно такого милого уравненьица не получится.
: Если не собираюсь, тогда есть разница - покупать
: коллы или столько же путов+стоков?
Есть, на buy calls необходимо куда меньше денег.
: Наверное и пут придется поменять на более ближний,
: если переворачиваемся после роста?
МОжно просто докупиться или даже откинуть calls.
: А опционы не стандартизированы, разве? Можно
: купить колл на INTC ценой исполнения $79 5/8 ?
Речь шла о "далях дальних", а не о кривизне.
My best! Dmitry