То о чем вы говорите называется диверсификация - при диверсификации риск отдельной позиции добавляется в общий риск портфеля пропорционально размеру этой позиции. При хеджировании же риск минимизируется не за счет относительных размеров, но за счет подбора инструментов, изменения котировок которых взаимно компенсируют друг друга.

По-моему, вы просто пытаетесь сделать простые вещи сложными...

Удачи,
П.
.