: CloseCom=O<C[1];
: If CloseCom=True then exitlong at market;

Выход криво прописан. Если открытие с гэпом вниз, выход будет только на закрытие бара.
Мой вариант:

If MarketPosition = 1 and open of tomorrow < close
then ExitLong at market;

: Попутно, подскажите, пожалуйста, как посчитать
: мат.ожидание на основе Strategy Report?

Экспортируете в excel результаты всех сделок.

: И еще, я, конечно, понимаю, что это несколько
: нахально с моей стороны, но может кто-нибудь
: подкинет еще пару идей (своих-то пока нет:(), на
: которых можно попрактиковаться в написании
: стратегий на EL.

Возьмите любой постулат теханализа, и проверьте либо опровергните.

Have fun