: И теперь у меня большая просьба к спецам, оценить
: правильность написания кодов этих систем.
:
: Стратегия DMTR:
: **********&
: ast;*********&a
: st;*********&as
: t;*********&ast
: ;*****
: Variable: CloseCom(False);
: Condition1=Open<C[1] and C[1]<C[2] and
: C[2]<C[3];
: If Condition1 then buy at Close;
: CloseCom=O<C[1];
(!)
: If CloseCom=True then exitlong at market;

(!) Если предполагается держать позицию несколько дней, то следует написать иначе:

CloseCom=O<C[1] and marketposition=1;

в Вашем случае система выходит на следующий день после покупки. В день покупки автоматически выполняется условие выхода CloseCom=O<C[1], т.к. это подусловие входа.

: Попутно, подскажите, пожалуйста, как посчитать
: мат.ожидание на основе Strategy Report?

Например, экспортировать Strategy Report в ексель и посчитать.

Удачи. Александр.